發(fā)布時間：2020-12-16 22:20

　　近二十多年來,非平穩(wěn)性時間序列的檢驗以及建模已經(jīng)成為時間序列分析的焦點問題。協(xié)整理論為非平穩(wěn)時間序列建模提供了一種新的方法。協(xié)整關系寓意著系統(tǒng)內(nèi)各變量之間存在某種長期均衡,系統(tǒng)通過自身的不斷調(diào)整而達到長期均衡。傳統(tǒng)協(xié)整理論認為這種長期均衡關系是短記憶的,其調(diào)整過程是對稱性的。然而,研究表明,這種長期均衡關系可能具有長記憶性,其調(diào)整過程也可能是非對稱性的。為此,考慮到調(diào)整過程的非對稱性,本文將引入門限協(xié)整理論�？紤]到長期均衡關系的長記憶性,本文將引入分數(shù)維協(xié)整理論。協(xié)整理論的核心是檢驗和估計問題。本文重點探討門限協(xié)整理論與分數(shù)維協(xié)整理論的檢驗問題。具體包括以下五個方面:第一,回顧了協(xié)整理論的背景,考察了偽回歸現(xiàn)象存在的理論依據(jù),闡述了協(xié)整理論的基本內(nèi)涵、基本形式、主要檢驗和估計方法。第二,針對長期均衡關系調(diào)整的非對稱性,引入了門限協(xié)整理論。分析了門限協(xié)整的形式、檢驗及參數(shù)估計方法。創(chuàng)新性地提出了基于GLS去勢的門限協(xié)整檢驗,實證表明這種檢驗能夠極大地提高門限協(xié)整的檢驗功效。第三,針對長期均衡關系存在長記憶性的可能性,將協(xié)整理論拓廣到更一般的場合,引入了分數(shù)維協(xié)整理論。分析了分數(shù)維協(xié)整的形... 

【文章來源】：暨南大學廣東省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：141 頁

【學位級別】：博士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
目錄
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的與意義
    1.3 研究現(xiàn)狀
    1.4 本文章節(jié)安排及創(chuàng)新之處
第2章 協(xié)整理論概述
    2.1 單位根過程與偽回歸
    2.2 協(xié)整含義
    2.3 協(xié)整系統(tǒng)表述形式
    2.4 協(xié)整關系的估計與檢驗
第3章 門限協(xié)整及其應用
    3.1 引論
    3.2 門限協(xié)整檢驗及其參數(shù)估計
    3.3 基于GLS去勢的門限協(xié)整檢驗
    3.4 非線性財政政策效應下財政赤字可持續(xù)性研究
第4章 分數(shù)維協(xié)整及其應用
    4.1 分數(shù)布朗運動、分整過程及其記憶性
    4.2 分數(shù)維協(xié)整及其檢驗
    4.3 基于殘差的分數(shù)維協(xié)整檢驗
    4.4 （A）FDF協(xié)整檢驗
    4.5 （A）FDF協(xié)整檢驗臨界值及其檢驗功效
    4.6 股指期貨最優(yōu)套期保值比率估計
第5章 分數(shù)維協(xié)整貝葉斯分析方法
    5.1 協(xié)整貝葉斯分析方法概述
    5.2 相關多元矩陣分布理論及其性質(zhì)
    5.3 多元分數(shù)維協(xié)整貝葉斯方法研究
第6章 總結(jié)與展望
    一、主要工作
    二、未來研究展望
參考文獻
在學期間發(fā)表論文清單
后記



本文編號：2920876