發(fā)布時(shí)間：2020-02-14 23:58

【摘要】：研究了當(dāng)分紅邊界給定時(shí)�P跳擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)過程的最優(yōu)投資和最優(yōu)紅利問題。假設(shè)紅利支付策略是邊界分紅策略�P也就是當(dāng)盈余超出一常數(shù)邊界�P超出部分立即作為紅利支出�P否則沒有紅利支出。保險(xiǎn)人可以在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)上投資。研究了當(dāng)分紅邊界給定時(shí)�P跳擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)過程的最優(yōu)投資策略和最優(yōu)紅利。當(dāng)理賠為一些特殊分布時(shí)�P給出了計(jì)算最優(yōu)投資策略和最優(yōu)紅利的方法�P分別為An=u-roσ2Wn-ρβσ,vn≈ni=0ui h。

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前3條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)會(huì)議論文 前10條

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10 石蕓;崔翔宇;張曙光;;歐式熱率相關(guān)期權(quán)的定價(jià)[A];第十屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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