發(fā)布時(shí)間：2020-03-12 04:06

【摘要】：本文研究了帶一維擾動(dòng)且含副索賠離散模型中的破產(chǎn)問(wèn)題.利用遞歸等方法,得到了該模型下的破產(chǎn)前瞬時(shí)贏余和破產(chǎn)赤字聯(lián)合分布的遞推公式,以表明保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)嚴(yán)重狀況,推廣了不帶擾動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)模型中相應(yīng)的結(jié)論.

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 孫立娟,顧嵐;離散時(shí)間保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問(wèn)題[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2002年03期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 朱春華;隨機(jī)利率風(fēng)險(xiǎn)模型中的破產(chǎn)問(wèn)題[J];安徽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年04期

2 曾利江;;概率測(cè)度方法在農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2009年32期

3 王翠蓮;劉曉;;隨機(jī)利率下離散時(shí)間保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型[J];安徽師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年01期

4 王文波;王慧麗;殷春武;;一類(lèi)相依索賠離散風(fēng)險(xiǎn)模型研究[J];純粹數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);2008年02期

5 楊娟;陳圣滔;;兩個(gè)離散風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)問(wèn)題的研究[J];長(zhǎng)春大學(xué)學(xué)報(bào);2006年10期

6 鐘朝艷;黑韶敏;;帶隨機(jī)利率離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問(wèn)題[J];大理學(xué)院學(xué)報(bào);2007年02期

7 黑韶敏;;廣義復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型下的破產(chǎn)問(wèn)題[J];大理學(xué)院學(xué)報(bào);2009年04期

8 李?lèi)?ài)民;涂慶偉;;利率具有二階自回歸相依結(jié)構(gòu)的破產(chǎn)問(wèn)題[J];四川文理學(xué)院學(xué)報(bào);2010年02期

9 夏亞峰;岳甲龍;;常利率離散時(shí)間更新風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];甘肅科學(xué)學(xué)報(bào);2009年02期

10 方世祖;孫歆;劉瑤環(huán);;帶投資收益的離散風(fēng)險(xiǎn)模型研究[J];廣西大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年02期

相關(guān)會(huì)議論文 前1條

1 羅旋;劉文芬;;固定利率下離散風(fēng)險(xiǎn)模型中破產(chǎn)概率的若干結(jié)果[A];第二十四屆中國(guó)控制會(huì)議論文集（下冊(cè)）[C];2005年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 羅先鳳;推廣的離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的紅利及破產(chǎn)問(wèn)題的研究[D];湘潭大學(xué);2010年

2 王華;利率和利息力因素下的風(fēng)險(xiǎn)模型[D];武漢科技大學(xué);2010年

3 楊微;離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的研究與推廣[D];中央民族大學(xué);2011年

4 劉林軍;帶干擾的幾類(lèi)非齊次Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的研究[D];新疆大學(xué);2011年

5 孫好云;罰金函數(shù)和值函數(shù)及其應(yīng)用：紅利再保策略[D];湘潭大學(xué);2011年

6 ，

本文編號(hào)：2586445