發(fā)布時間：2018-04-19 21:36

  本文選題：房地產(chǎn)周期 + 國房景氣指數(shù)　； 參考：《統(tǒng)計與決策》2014年19期

【摘要】：文章基于1998~2012年的國房景氣指數(shù)月度數(shù)據(jù)。一方面,利用HP濾波分析了我國房地產(chǎn)市場的波動性,并利用頻域分析確定了我國房地產(chǎn)市場的最小周期。另一方面,利用LM檢驗得到了房地產(chǎn)市場具有非線性特征,并構(gòu)建了相應(yīng)的LSTAR模型,分析了我國房地產(chǎn)變化的非線性動態(tài)特征。
[Abstract]:This article is based on the monthly data of the national housing boom index from 1998 to 2012. On the one hand, the volatility of Chinese real estate market is analyzed by HP filter, and the minimum period of real estate market is determined by frequency domain analysis. On the other hand, the nonlinear characteristics of the real estate market are obtained by LM test, and the corresponding LSTAR model is constructed, and the nonlinear dynamic characteristics of the real estate changes in China are analyzed.
【作者單位】： 蘭州商學(xué)院甘肅經(jīng)濟發(fā)展數(shù)量分析研究中心;
【基金】：甘肅省高校人文社科重點研究基地甘肅經(jīng)濟發(fā)展數(shù)量分析研究中心項目
【分類號】：F299.23

【參考文獻】

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本文編號：1774799