a国产,中文字幕久久波多野结衣AV,欧美粗大猛烈老熟妇,女人av天堂

我國各類金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)風(fēng)險貢獻(xiàn)度評估——基于分位數(shù)回歸的CoVar模型

發(fā)布時間:2018-04-21 06:30

  本文選題:風(fēng)險貢獻(xiàn)度 + 系統(tǒng)風(fēng)險 ; 參考:《商業(yè)經(jīng)濟(jì)研究》2015年17期


【摘要】:本文以條件在險價值方法為基礎(chǔ),運用狀態(tài)變量模擬風(fēng)險的時變性,運用分位數(shù)回歸技術(shù)對我國銀行、保險、證券這三類上市的金融機(jī)構(gòu)對系統(tǒng)風(fēng)險的整體貢獻(xiàn)度進(jìn)行了評估。研究表明,銀行類金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)風(fēng)險貢獻(xiàn)度最高,保險機(jī)構(gòu)處于中間水平,證券類機(jī)構(gòu)系統(tǒng)風(fēng)險程度最低,同時金融危機(jī)過后整體系統(tǒng)風(fēng)險的水平呈現(xiàn)下降的趨勢。銀行、保險、證券類金融機(jī)構(gòu)對于狀態(tài)變量的敏感程度差異較大,其中股票波動率和房地產(chǎn)收益率對三者均有顯著影響。本文的研究為識別系統(tǒng)重要性程度高的金融機(jī)構(gòu)提供了依據(jù),同時為宏觀審慎監(jiān)管提供了實證支持。
[Abstract]:Based on the method of conditional value at risk, this paper uses state variables to simulate the time variation of risk, and applies the quantile regression technique to evaluate the overall contribution of three listed financial institutions, namely, bank, insurance and securities, to the system risk. The research shows that the system risk contribution of banking financial institutions is the highest, the insurance institutions are at the intermediate level, the securities institutions have the lowest system risk, and the overall system risk level is declining after the financial crisis. The sensitivity of banks, insurance and securities financial institutions to state variables is quite different, among which stock volatility and real estate yield have significant effects on them. This study provides a basis for identifying financial institutions with high system importance and provides empirical support for macro-prudential supervision.
【作者單位】: 重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院;
【分類號】:F832.3

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前9條

1 馬君潞;范小云;曹元濤;;中國銀行間市場雙邊傳染的風(fēng)險估測及其系統(tǒng)性特征分析[J];經(jīng)濟(jì)研究;2007年01期

2 包全永;銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的傳染模型研究[J];金融研究;2005年08期

3 賈彥東;;金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)重要性分析——金融網(wǎng)絡(luò)中的系統(tǒng)風(fēng)險衡量與成本分擔(dān)[J];金融研究;2011年10期

4 劉春航;朱元倩;;銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險度量框架的研究[J];金融研究;2011年12期

5 范小云;方意;王道平;;我國銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的動態(tài)特征及系統(tǒng)重要性銀行甄別——基于CCA與DAG相結(jié)合的分析[J];金融研究;2013年11期

6 高國華;潘英麗;;銀行系統(tǒng)性風(fēng)險度量——基于動態(tài)CoVaR方法的分析[J];上海交通大學(xué)學(xué)報;2011年12期

7 丁庭棟;趙曉慧;;不同行業(yè)與金融系統(tǒng)的波動溢出效應(yīng)分析[J];統(tǒng)計與決策;2012年03期

8 毛菁;羅猛;;銀行業(yè)與證券業(yè)間風(fēng)險外溢效應(yīng)研究——基于CoVaR模型的分析[J];新金融;2011年05期

9 陳守東;王妍;;我國金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)性金融風(fēng)險評估——基于極端分位數(shù)回歸技術(shù)的風(fēng)險度量[J];中國管理科學(xué);2014年07期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 李靜婷;孟繁旺;;宏觀審慎監(jiān)管對傳染性銀行風(fēng)險的控制作用研究[J];北京工商大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2012年03期

2 胡建生;吳清;周長富;陸彩蘭;;后危機(jī)時代構(gòu)建宏觀審慎監(jiān)管的思考[J];商業(yè)研究;2011年10期

3 張愛忠;;現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理效率研究[J];財經(jīng)界(學(xué)術(shù)版);2012年04期

4 高志勇;;系統(tǒng)性風(fēng)險與宏觀審慎監(jiān)管——基于美國銀行業(yè)的實證研究[J];財經(jīng)理論與實踐;2010年03期

5 莊宗明;高志勇;;后危機(jī)時期的兩岸金融監(jiān)管合作[J];發(fā)展研究;2011年10期

6 李守偉;何建敏;莊亞明;施亞明;;銀行同業(yè)拆借市場的網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建及穩(wěn)定性[J];系統(tǒng)工程;2010年05期

7 張澤旭;李鵬翔;郭菊娥;;擔(dān)保鏈危機(jī)的傳染機(jī)制[J];系統(tǒng)工程;2012年04期

8 李守偉;何建敏;莊亞明;施亞明;;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的銀行同業(yè)拆借市場穩(wěn)定性研究[J];管理工程學(xué)報;2011年02期

9 王粟e,

本文編號:1781305


資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://www.wukwdryxk.cn/jingjilunwen/fangdichanjingjilunwen/1781305.html


Copyright(c)文論論文網(wǎng)All Rights Reserved | 網(wǎng)站地圖 |

版權(quán)申明:資料由用戶b28da***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要刪除請E-mail郵箱bigeng88@qq.com
亚洲国产成人影院在线播放| 国内精品无码一区二区三区| 亚洲av无码无限在线观看| 美国一区二区三区无码视频| 91精品久久久久久蜜桃| 超级碰碰碰97资源| 夜夜爽av| 九九热这里只有| 加勒比一区| 精产国品亚洲| 蜜桃狠狠狠狠狠狠狠| 99精品电影| 日韩一区二区三区无码影院| 人妻无码视频一区二区三区| 精品影院日韩~欧美一中文字幕| 亚洲国产精品自在在线观看| 久久777国产线看观看精品| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 另类内射国产在线| 99在线精品免费视频九九视| av天堂久久天堂av色综合| 中文字幕色偷偷人妻久久| 全免费A级毛片免费看视频| 高潮喷水在线观看免费| 中文天堂网在线最新版| 成人国产一区二区三区香蕉| 无码精品久久久天天影视| 色综合久久一区二区三区| 男女夜色爽爽影院| 免费无码又爽又刺激高潮| 狂野欧美激情性XXXX按摩| 无码精品久久久天天影视| 国产午夜无码视频在线观看| 国产精品成熟老妇女| 国产综合无码一区二区色蜜蜜| 久久99热狠狠色精品一区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片| 久久精品国产亚洲AV麻豆网站| 尤物TV国产精品看片在线| 亚洲无线观看国产精品| 久久久久亚洲AV无码去区首 |