發(fā)布時間：2018-03-19 10:56

  本文選題：資本監(jiān)管　切入點：銀行股權結構　出處：《南京社會科學》2017年08期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文基于中國55家商業(yè)銀行2007-2015年的面板數(shù)據(jù),分析了資本監(jiān)管與銀行風險承擔行為的關系,并探討了銀行股權結構對二者關系的影響。結果表明:第一,銀行的資本充足率監(jiān)管套利行為比較嚴重,資本充足率和核心資本充足率顯著提高了我國銀行風險承擔;第二,杠桿率顯著降低了我國銀行風險承擔;第三,銀行股權集中度增強了資本充足率和核心資本充足率對銀行風險的增加作用,削弱了杠桿率對銀行風險的降低作用;第四,非國有銀行的資本充足率監(jiān)管套利行為更嚴重,杠桿率對其風險的降低作用更小,其股權集中度對資本水平與銀行風險關系的增強作用更大。
[Abstract]:Based on panel data of 55 commercial banks in China from 2007 to 2015, this paper analyzes the relationship between capital supervision and risk-taking behavior of banks, and discusses the influence of bank equity structure on their relationship. The results show that: first, The capital adequacy ratio and core capital adequacy ratio of banks have significantly increased the risk assumption of Chinese banks; second, the leverage ratio has significantly reduced the risk assumption of China's banks; third, The concentration of bank equity enhances the effect of capital adequacy ratio and core capital adequacy ratio on bank risk and weakens the role of leverage ratio in reducing bank risk. In 4th, the arbitrage of capital adequacy ratio in non-state-owned banks is more serious. Leverage ratio has less effect on risk reduction, and equity concentration has more effect on the relationship between capital level and bank risk.
【作者單位】： 廈門大學經(jīng)濟學院金融系;鄭州大學商學院;
【基金】：國家自然科學基金青年項目“銀行系統(tǒng)風險的建模與估計:基于銀行同業(yè)復雜網(wǎng)絡和貨幣政策視角”(71501167)的階段性成果
【分類號】：F832.33

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