發(fā)布時(shí)間：2018-03-24 00:01

  本文選題：農(nóng)村商業(yè)銀行　切入點(diǎn)：信貸風(fēng)險(xiǎn)　出處：《西南大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：根據(jù)銀行會(huì)2003—2015年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截止到2015年年底,全國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行由2006年的13家增加到2015年的859家,其占農(nóng)村合作性金融機(jī)構(gòu)數(shù)量的比例由2006年的0.067%增加到2015年的59.49%,資產(chǎn)規(guī)模由2003年的385億元人民幣增加到2015年的152342億元人民幣,其結(jié)構(gòu)數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模在12年的時(shí)間里得到快速的增長(zhǎng),成為了中國(guó)農(nóng)村金融體系現(xiàn)階段的重要構(gòu)成。然而農(nóng)村商業(yè)銀行在數(shù)量與資產(chǎn)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)的同時(shí),伴隨著的是相對(duì)于其他類型商業(yè)銀行較高的不良貸款余額率,顯示出農(nóng)村商業(yè)銀行相對(duì)較高的信貸風(fēng)險(xiǎn)水平1。農(nóng)村商業(yè)銀行具有商業(yè)銀行的屬性,但同時(shí)也承擔(dān)著一定的社會(huì)責(zé)任——為農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù),因此對(duì)于其信貸風(fēng)險(xiǎn)的管控尤為重要,而對(duì)于信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制則需對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別及深入認(rèn)識(shí)影響其信貸風(fēng)險(xiǎn)水平的各種因素。因此對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別及影響因素進(jìn)行研究,提高其信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制水平具有重要的意義。本文研究的問(wèn)題是農(nóng)村商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別及其影響因素,而對(duì)于影響因素的認(rèn)識(shí)需從微觀與宏觀兩方面來(lái)探討。微觀方面需要關(guān)注銀行的企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)分布及人員配置方面與其信貸風(fēng)險(xiǎn)水平之間是否具有相關(guān)關(guān)系;宏觀方面則需要分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)水平是否具有影響。對(duì)這兩方面的影響因素的認(rèn)識(shí)都對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制具有重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義�；�于研究的目的,本文首先對(duì)與信貸風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各種金融理論與概念進(jìn)行了描述,并對(duì)各種經(jīng)典的信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行了簡(jiǎn)介;其次對(duì)研究對(duì)象——農(nóng)村商業(yè)銀行的總體發(fā)展及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀經(jīng)行了描述性分析;再通過(guò)選取樣本農(nóng)村商業(yè)銀行及所在地域的各項(xiàng)2010年至2015年的微觀與宏觀數(shù)據(jù),對(duì)其與信貸風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各項(xiàng)指標(biāo)的分布經(jīng)行了統(tǒng)計(jì)性描述與分析,并結(jié)合BS模型與莫頓模型的思想,建立信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型,對(duì)樣本農(nóng)村商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了度量;再次通過(guò)選取影響因素變量,從微觀與宏觀兩個(gè)層面進(jìn)行實(shí)證分析。微觀層面運(yùn)用了GAM(廣義相加模型)進(jìn)行實(shí)證分析;而宏觀層面則運(yùn)用了短面板固定效應(yīng)模型進(jìn)行實(shí)證分析,并基于實(shí)證研究的結(jié)果,結(jié)合現(xiàn)階段的實(shí)際情況提出提高農(nóng)村商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制水平的政策建議。研究發(fā)現(xiàn),在微觀層面,農(nóng)村商業(yè)銀行的資本充足率與信貸風(fēng)險(xiǎn)之間存在線性正相關(guān)關(guān)系;資產(chǎn)收益率、規(guī)模大小、人均資產(chǎn)額、分行密度均與其信貸風(fēng)險(xiǎn)之間存在非線性關(guān)系,在樣本數(shù)據(jù)區(qū)間中,信貸風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)收益率之間表現(xiàn)為先遞增后遞減的特征,與銀行規(guī)模則先遞減后遞增,信貸風(fēng)險(xiǎn)與分行密度在不同區(qū)間具有穩(wěn)定幅度波浪型特點(diǎn),與人均資產(chǎn)額則是呈現(xiàn)先遞增,其次在一定區(qū)間穩(wěn)定幅度波動(dòng)以后再遞增的特點(diǎn);在宏觀層面,信貸風(fēng)險(xiǎn)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值占比具有線性負(fù)相關(guān)關(guān)系,與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的增長(zhǎng)率呈顯出明顯的線性正相關(guān)關(guān)系,與每平方公里GDP、固定投資增長(zhǎng)率呈線性負(fù)相關(guān)關(guān)系,與金融資源密度及金融相關(guān)率呈線性正相關(guān)關(guān)系。在實(shí)證研究結(jié)論的基礎(chǔ)上,結(jié)合中國(guó)的國(guó)情,提出了促進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平的政策建議:(1)建立科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,為信貸決策提供可靠的依據(jù);(2)信貸管控的力度應(yīng)與銀行自身規(guī)模的發(fā)展相適應(yīng);(3)控制分行數(shù)量發(fā)展的速度,優(yōu)化銀行內(nèi)部的人員結(jié)構(gòu);(4)提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平,并建立相應(yīng)的涉農(nóng)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制;(5)優(yōu)化社會(huì)經(jīng)濟(jì)資結(jié)構(gòu),促進(jìn)地域經(jīng)濟(jì)健康可持續(xù)的發(fā)展;(6)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),并建立科學(xué)合理的企業(yè)評(píng)級(jí)體系與征信體系。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：西南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F832.4

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1655776