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及時性自適應高維經濟基本面建模與匯率預測分析

發(fā)布時間:2024-06-24 19:38
  在人民幣國際化不斷推進,人民幣匯率雙向波動加強的背景下,構建具有優(yōu)良預測能力的匯率預測模型愈發(fā)重要.參數模型對匯率預測的能力不僅取決于模型設定是否正確,還取決于模型能夠同時:一方面能否迅速探測模型參數的結構性變化以使用最佳信息估計模型參數,另一方面能否及時識別模型解釋變量以使用最佳解釋變量對匯率進行預測.本文構建了自適應變元算法.該算法不僅能實時檢測模型參數的結構性變化,探測參數的最大化同質區(qū)間,同時還能對變量進行及時識別以選擇最佳模型解釋變量,提高模型的預測能力.在樣本外向前3至24個月的匯率預測中,自適應變元算法能顯著超越隨機游走,馬爾可夫機制轉換模型,誤差修正模型,實時最優(yōu)窗算法,多元自適應可變窗算法與其他經濟基本面模型包括:彈性貨幣模型,購買力平價模型,利率平價模型,泰勒規(guī)則模型,偏移泰勒規(guī)則模型.變量選擇結果顯示,自"811"匯改以后,經濟基本面因素決定了人民幣匯率走勢.中國與其他發(fā)達經濟體包括歐元區(qū),英國與日本的經濟基本面同樣能夠決定美元兌人民幣匯率走向.另外,自"811"匯改之后,人民幣匯率預期相比于"811"匯改之前更易受到外部沖擊的影響,合理的人民幣匯率預期監(jiān)管依然需...

【文章頁數】:17 頁

【部分圖文】:

圖2自適應變元算法同質區(qū)間檢測(RS-2情形).圖中曲線表述了自適應變元算法所選同質區(qū)間的平均長度.??針對表1,?2中每一方案和情形,我們依照表中給定的參數設聳各進行10000:0次樣本最為6?個觀測值??

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圖3人民幣兌美元匯率向前三個月預測走勢圖,??水平方向虛線為自適應變元算法的預測結果??::,:,,??通貨膨脹水平,產爾水平.??

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?0.007??0.008??0.008??隨槪雛??0.010??0.016??0.023??0.028??0.040??0.048??最優(yōu)基本面模型??0.006??0.007??0.009??0.009??0.010??0.010??其他最優(yōu)可比模型??0.007??0.0....



本文編號:3995672

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