發(fā)布時(shí)間：2018-03-29 23:35

  本文選題：房地產(chǎn)貸款　切入點(diǎn)：壓力測(cè)試　出處：《金融監(jiān)管研究》2015年01期

【摘要】：自2008年次貸危機(jī)以來,房地產(chǎn)貸款一直是商業(yè)銀行持續(xù)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局多次下發(fā)文件要求商業(yè)銀行開展與房地產(chǎn)相關(guān)貸款的壓力測(cè)試工作。與其他壓力測(cè)試一樣,壓力影響的計(jì)量模型是房地產(chǎn)壓力測(cè)試的重要內(nèi)容之一。隨著我國(guó)新巴協(xié)議的逐步實(shí)施和信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)評(píng)方法在中小銀行的逐步落地,利用評(píng)級(jí)結(jié)果計(jì)量壓力影響的Merton-Vasicek模型越來越凸顯出優(yōu)勢(shì)。本文在梳理國(guó)內(nèi)外壓力測(cè)試模型研究的基礎(chǔ)上,參考國(guó)內(nèi)現(xiàn)有壓力測(cè)試實(shí)踐研究成果,以某地方性商業(yè)銀行數(shù)據(jù)為例,探討Merton-Vasicek模型如何在我國(guó)中小商業(yè)銀行房地產(chǎn)壓力測(cè)試中有效應(yīng)用。
[Abstract]:Since the subprime mortgage crisis in 2008, real estate loans have been a high-risk asset that commercial banks have been paying close attention to.China's regulatory authorities have repeatedly issued documents requiring commercial banks to carry out stress tests on loans related to real estate.As with other stress tests, stress impact measurement model is one of the important contents of real estate stress testing.With the gradual implementation of the NWFB agreement and the gradual landing of the credit risk assessment method in the small and medium-sized banks, the Merton-Vasicek model which uses the rating results to measure the impact of pressure is becoming more and more prominent.On the basis of combing the domestic and foreign stress test models, and referring to the existing research results of domestic stress testing practice, this paper takes the data of a local commercial bank as an example.This paper discusses how to apply Merton-Vasicek model effectively in real estate stress test of medium and small commercial banks in China.
【作者單位】： 天津農(nóng)商銀行博士后工作站;中信銀行天津分行公司銀行部;
【分類號(hào)】：F832.45;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1683390