發(fā)布時(shí)間：2020-11-21 00:31

　　 金融資產(chǎn)的方差與協(xié)方差是資產(chǎn)配置、套期保值、風(fēng)險(xiǎn)管理等實(shí)務(wù)應(yīng)用的關(guān)鍵參數(shù),因此對(duì)多元波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型的研究具有重要意義。文章采用預(yù)測(cè)結(jié)合技術(shù),根據(jù)設(shè)定的優(yōu)化準(zhǔn)則對(duì)多個(gè)多元波動(dòng)率模型的預(yù)測(cè)加權(quán)結(jié)合作為協(xié)方差的預(yù)測(cè),其中最優(yōu)權(quán)重通過遺傳算法確定并動(dòng)態(tài)調(diào)整。以常用低頻與高頻多元波動(dòng)率模型為待選模型,滬深300指數(shù)與股指期貨為實(shí)證數(shù)據(jù),在多種常用損失函數(shù)下的樣本外預(yù)測(cè)性能比較指出,基于遺傳算法的線性預(yù)測(cè)結(jié)合在指數(shù)變化平穩(wěn)與震蕩期間均可以獲得統(tǒng)計(jì)上顯著較高的預(yù)測(cè)精度,是較使用單個(gè)多元波動(dòng)率模型更穩(wěn)健的選擇。

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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2 譚嘉偉;中國(guó)交易所企業(yè)債交易量與價(jià)格波動(dòng)關(guān)系研究[D];天津大學(xué);2017年

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4 陳濤;R-藤pair copula模型下的投資組合最優(yōu)套期保值比例研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2018年

5 孫鵬飛;滬深300的已實(shí)現(xiàn)最小方差套期保值比研究[D];南京大學(xué);2017年

6 林承松;期貨極端波動(dòng)時(shí)間間隔特征的實(shí)證研究[D];浙江工商大學(xué);2010年

7 杜俊;基于小波分析的蔬菜價(jià)格波動(dòng)及與氣候關(guān)系研究[D];南京農(nóng)業(yè)大學(xué);2008年

8 周慧;高頻數(shù)據(jù)波動(dòng)率的測(cè)度及應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2017年

9 曹智;波動(dòng)率互換與方差互換定價(jià)問題研究[D];上海交通大學(xué);2009年

10 周翔;基于匯率即期—期貨非共同跳躍的動(dòng)態(tài)套期保值問題研究[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

本文編號(hào)：2892248