發(fā)布時(shí)間：2020-11-21 00:31

　　 金融資產(chǎn)的方差與協(xié)方差是資產(chǎn)配置、套期保值、風(fēng)險(xiǎn)管理等實(shí)務(wù)應(yīng)用的關(guān)鍵參數(shù),因此對(duì)多元波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型的研究具有重要意義。文章采用預(yù)測(cè)結(jié)合技術(shù),根據(jù)設(shè)定的優(yōu)化準(zhǔn)則對(duì)多個(gè)多元波動(dòng)率模型的預(yù)測(cè)加權(quán)結(jié)合作為協(xié)方差的預(yù)測(cè),其中最優(yōu)權(quán)重通過(guò)遺傳算法確定并動(dòng)態(tài)調(diào)整。以常用低頻與高頻多元波動(dòng)率模型為待選模型,滬深300指數(shù)與股指期貨為實(shí)證數(shù)據(jù),在多種常用損失函數(shù)下的樣本外預(yù)測(cè)性能比較指出,基于遺傳算法的線性預(yù)測(cè)結(jié)合在指數(shù)變化平穩(wěn)與震蕩期間均可以獲得統(tǒng)計(jì)上顯著較高的預(yù)測(cè)精度,是較使用單個(gè)多元波動(dòng)率模型更穩(wěn)健的選擇。

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 劉麗萍;;基于高頻與低頻數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)的協(xié)方差陣的比較[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2014年07期

2 韓立巖;任光宇;;基于已實(shí)現(xiàn)二階矩預(yù)測(cè)的期貨套期保值策略及對(duì)股指期貨的應(yīng)用[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2012年12期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 瞿慧;徐冰慧;牛孟芝;;基于日內(nèi)跳躍識(shí)別方法的股指期貨動(dòng)態(tài)套期保值研究[J];中國(guó)管理科學(xué);2015年S1期

2 楊晉璇;余渡;;股指期貨、最優(yōu)套期保值比率與金融資產(chǎn)管理——基于滬深300ETF套期保值的實(shí)證[J];財(cái)會(huì)通訊;2015年11期

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 王明進(jìn);陳奇志;;基于獨(dú)立成分分解的多元波動(dòng)率模型[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2006年05期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張文軍,陳樂(lè)一;我國(guó)消費(fèi)品市場(chǎng)波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的實(shí)證研究[J];財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究;2005年03期

2 王泉，王大鈞;結(jié)構(gòu)波動(dòng)可控的一些新概念及有關(guān)問(wèn)題[J];力學(xué)學(xué)報(bào);1995年03期

3 陳璋;;生產(chǎn)力非平衡結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的理論實(shí)證分析[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;1992年01期

4 謝先澤;石堅(jiān);;貿(mào)易:美國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響[J];求索;2010年02期

5 陳杰;;消費(fèi)波動(dòng)能平抑產(chǎn)出波動(dòng)嗎?[J];經(jīng)濟(jì)體制改革;2008年06期

6 何艷秋;;中國(guó)經(jīng)濟(jì)與美、日經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的相關(guān)性研究[J];經(jīng)濟(jì)與管理;2008年07期

7 孫廣生;;經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與產(chǎn)業(yè)波動(dòng)(1986—2003)——相關(guān)性、特征及推動(dòng)因素的初步研究[J];中國(guó)社會(huì)科學(xué);2006年03期

8 董大勇;金煒東;;信息傳遞、有限理性對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)率的影響[J];科技管理研究;2006年12期

9 陳樂(lè)一,傅紹文;中國(guó)消費(fèi)波動(dòng)實(shí)證研究[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2001年09期

10 林孝貴;在給定有效價(jià)格下套期保值的研究[J];廣西工學(xué)院學(xué)報(bào);2000年02期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 王志強(qiáng);波動(dòng)、相關(guān)與最優(yōu)套期保值[D];天津大學(xué);2007年

2 劉希玉;波動(dòng)率及波動(dòng)率指數(shù)期權(quán)定價(jià)研究[D];武漢大學(xué);2017年

3 馬鋒;高頻數(shù)據(jù)視角下非參數(shù)波動(dòng)率建模、預(yù)測(cè)及其評(píng)價(jià)研究[D];西南交通大學(xué);2016年

4 余星;期權(quán)動(dòng)態(tài)套期保值模型及應(yīng)用研究[D];華南理工大學(xué);2018年

5 相雪梅;復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角的產(chǎn)業(yè)波動(dòng)擴(kuò)散效應(yīng)研究[D];山東大學(xué);2016年

6 王國(guó)華;中國(guó)股票市場(chǎng)日內(nèi)波動(dòng)率研究[D];中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué);2017年

7 付劍茹;商品期貨最優(yōu)套期保值比估計(jì)及比較研究[D];華中科技大學(xué);2009年

8 王晨;我國(guó)金融市場(chǎng)波動(dòng)的區(qū)制關(guān)聯(lián)性與風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];吉林大學(xué);2010年

9 王鵬;金融市場(chǎng)波動(dòng)的多分形測(cè)度及其應(yīng)用研究[D];西南交通大學(xué);2010年

10 姜曉麗;四類波動(dòng)系統(tǒng)的定性分析與數(shù)值算法[D];哈爾濱工程大學(xué);2014年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 鄭周霞;中國(guó)大豆期貨市場(chǎng)波動(dòng)率及預(yù)測(cè)模型應(yīng)用研究[D];暨南大學(xué);2017年

2 譚嘉偉;中國(guó)交易所企業(yè)債交易量與價(jià)格波動(dòng)關(guān)系研究[D];天津大學(xué);2017年

3 李博;基于高頻數(shù)據(jù)的股指期貨收益波動(dòng)特征及套期保值研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2017年

4 陳濤;R-藤pair copula模型下的投資組合最優(yōu)套期保值比例研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2018年

5 孫鵬飛;滬深300的已實(shí)現(xiàn)最小方差套期保值比研究[D];南京大學(xué);2017年

6 林承松;期貨極端波動(dòng)時(shí)間間隔特征的實(shí)證研究[D];浙江工商大學(xué);2010年

7 杜俊;基于小波分析的蔬菜價(jià)格波動(dòng)及與氣候關(guān)系研究[D];南京農(nóng)業(yè)大學(xué);2008年

8 周慧;高頻數(shù)據(jù)波動(dòng)率的測(cè)度及應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2017年

9 曹智;波動(dòng)率互換與方差互換定價(jià)問(wèn)題研究[D];上海交通大學(xué);2009年

10 周翔;基于匯率即期—期貨非共同跳躍的動(dòng)態(tài)套期保值問(wèn)題研究[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

本文編號(hào)：2892248