發(fā)布時間：2014-07-27 07:45

［摘要］風(fēng)險管理能力是銀行的核心能力，商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力的高低，直接影響到銀行的存亡。目前，國內(nèi)商業(yè)銀行之間競爭激烈。而我國的商業(yè)銀行在風(fēng)險管理方面，不論是風(fēng)險管理的理念，還是技術(shù)、方法等都與西方發(fā)達國家的銀行有差距。本文從我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險出發(fā)，分析了風(fēng)險管理存在的問題，并提出了加強風(fēng)險管理的建議。
        一、風(fēng)險及風(fēng)險管理概述
        隨著現(xiàn)代社會活動的復(fù)雜，每個人及各類組織每天都要面對各式各樣的風(fēng)險。但是風(fēng)險到底是什么，國內(nèi)外的學(xué)術(shù)界都有自己的觀點。有的認為風(fēng)險是機會，也有的認為風(fēng)險是損失，更有一部分人認為風(fēng)險既是機會又是損失。根據(jù)風(fēng)險的客觀性、普遍性、損失性和可變性的特征，風(fēng)險可以分為兩類：一是從主觀角度看，風(fēng)險是事件發(fā)生的不確定性。風(fēng)險是否發(fā)生？什么時候發(fā)生？在哪發(fā)生？后果有多嚴重等，這些都是不確定的；二是從客觀角度看，風(fēng)險又是指各種經(jīng)營活動中發(fā)生損失的可能性。這個可能性可以用概率表示，它介于0-1之間。概率為0則不會發(fā)生風(fēng)險，概率為1則必定會發(fā)生風(fēng)險。
        從商業(yè)活動層面上，風(fēng)險可以分為行業(yè)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險。行業(yè)風(fēng)險是指某一特定行業(yè)中與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的風(fēng)險，它受到生命周期、行業(yè)波動周期以及行業(yè)集中程度的等因素的影響。經(jīng)營風(fēng)險可以理解為由于采取不當(dāng)?shù)膽?zhàn)略、資源不足，或者是經(jīng)濟環(huán)境、競爭環(huán)境發(fā)生變化而不能實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的風(fēng)險。比如操作風(fēng)險、信用風(fēng)險、政治風(fēng)險、流動性風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險以及聲譽風(fēng)險等。
        風(fēng)險管理是一個全面的管理，涉及企業(yè)的所有方面。風(fēng)險管理包括以下幾個要素：調(diào)整風(fēng)險偏好和戰(zhàn)略、加強風(fēng)險應(yīng)對策略（風(fēng)險降低、消除、轉(zhuǎn)移、保留）、降低經(jīng)營性意外和損失、識別和管理多重和跨企業(yè)的風(fēng)險及抓住機遇等。
        二、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理存在的問題
        美國花旗銀行前總裁沃特·瑞斯頓曾指出:“銀行家的任務(wù)就是風(fēng)險管理,簡言之,這也是銀行的全部業(yè)務(wù)。” 由此可以看出，商業(yè)銀行是以承擔(dān)風(fēng)險、管理風(fēng)險來盈利的。近幾年，我國商業(yè)銀行在風(fēng)險管理方面，已經(jīng)逐步建立風(fēng)險管理的體系。但是，與國外同行相比，還存在著相當(dāng)?shù)牟罹啵瑥亩�限制了銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)在揭示和控制方面的作用，阻礙了我國商業(yè)銀行的國際化發(fā)展。
        首先，傳統(tǒng)的管理理念與科學(xué)的風(fēng)險管理存在差距。金融業(yè)是高風(fēng)險行業(yè)，而我國資本市場還不發(fā)達，很多企業(yè)的融資都是間接的。因此，銀行的運作空間比較狹小。而且，我國銀行產(chǎn)業(yè)主要集中在中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、和農(nóng)業(yè)銀行，風(fēng)險是一觸即發(fā)。目前，我國的商業(yè)銀行過分追求經(jīng)營的規(guī)模，筆耕論文新浪博客，看重短期目標(biāo)，把風(fēng)險控制看成是業(yè)務(wù)員創(chuàng)造利潤的礙腳石。
        其次，商業(yè)銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)的構(gòu)架還不完善。我國很多商業(yè)沒有制定一套科學(xué)的、合理的風(fēng)險管理規(guī)劃，各銀行設(shè)置的風(fēng)險管理委員會也不能盡其所能，風(fēng)險管理系統(tǒng)僅在某個業(yè)務(wù)部門有所表現(xiàn)，但是就整個行業(yè)而言，它是零散的，缺乏統(tǒng)一管理。一套完整的風(fēng)險管理程序，首先是要風(fēng)險識別，然后是風(fēng)險評估、確定風(fēng)險等級和應(yīng)對計劃，最后是對監(jiān)察風(fēng)險。但是在我國很多商業(yè)銀行中卻不是這樣操作的。以信貸為例，當(dāng)客戶提出信貸申請時，信貸部經(jīng)理首先會調(diào)查客戶，收集客戶的相關(guān)資料，進行初步審查。信貸經(jīng)理認可后，收集的資料會送到銀行的風(fēng)險管理部門，風(fēng)險管理部門評估和控制風(fēng)險，并將研究后的資料返還給信貸部，由信貸部決定是否發(fā)放貸款。這里只有審查和審批兩個環(huán)節(jié)，從風(fēng)險管理的程序看，只有識別風(fēng)險和評定風(fēng)險兩個步驟，它沒有制定風(fēng)險管理計劃，也沒有對識別的風(fēng)險進行監(jiān)察。

 

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