發(fā)布時間：2017-06-03 18:08

  本文關鍵詞：國際油價波動對俄羅斯實際有效匯率的影響研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：國際石油價格近年來出現(xiàn)了多次大幅度波動,俄羅斯盧布匯率短時間內大幅下挫,引發(fā)"盧布危機"。文章通過建立國際石油價格同俄羅斯實際有效匯率之間的Copula函數(shù)模型,對Copula函數(shù)進行參數(shù)估計得到了它們之間的秩相關系數(shù)和尾部相關系數(shù),定量地衡量了國際石油價格波動同俄羅斯實際有效匯率的尾部關系。實證表明,國際石油價格同俄羅斯盧布實際有效匯率之間存在較強的左右尾部相依關系,證明近年來俄羅斯匯率的大幅震蕩很大程度上是由于國際石油價格劇烈波動引起的。
【作者單位】： 武漢大學經(jīng)濟與管理學院;
【關鍵詞】： 俄羅斯 匯率 國際油價波動 盧布貶值 實際有效匯率 Copula模型 尾部相關性
【分類號】：F416.22;F764.1;F835.12
【正文快照】： 石油已經(jīng)成為全世界各個國家工業(yè)發(fā)展的根基,被譽為“工業(yè)的血液”。油價變動不僅能夠引起世界其他重要大宗商品的價格變動,甚至能夠改變世界經(jīng)濟的走向。2014年年初,盧布兌美元匯率已貶值60%。俄羅斯聯(lián)邦中央銀行在2014年一年的時間內先后加息6次,試圖以加息來抑制盧布貶值,

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本文編號：418847