發(fā)布時(shí)間：2020-04-23 20:57

【摘要】：在過去的三十年中,中國(guó)銀行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化,它從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下的大一統(tǒng)銀行體制逐步過渡到充滿競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制,各地區(qū)商業(yè)銀行的蓬勃發(fā)展帶來了當(dāng)今競(jìng)爭(zhēng)而有序的銀行業(yè)發(fā)展格局。在這種情況下,有不少學(xué)者將中國(guó)商業(yè)銀行的盈利模式和國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行的相比較,以中間業(yè)務(wù)收入所占利潤(rùn)的比重衡量一家銀行的發(fā)達(dá)程度,并提出中國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)該像國(guó)外先進(jìn)商業(yè)銀行一樣,努力提高中間業(yè)務(wù)收入的比重,降低利息凈收入的比重。然而,從現(xiàn)在中國(guó)金融市場(chǎng)、金融產(chǎn)品和消費(fèi)水平上看,中國(guó)商業(yè)銀行還不具備大幅度提高中間業(yè)務(wù)收入比重的客觀條件,片面拉高中間業(yè)務(wù)收入是不現(xiàn)實(shí)的,相反,如何進(jìn)一步鞏固凈利息收入,并提高這個(gè)收入的比重來發(fā)展商業(yè)銀行是比較可行的方案。本文旨在分析影響中國(guó)商業(yè)銀行凈利差的影響因素,提出進(jìn)一步提高凈利差的方法,幫助中國(guó)商業(yè)銀行獲取更多的凈利差,保證商業(yè)銀行健康、持續(xù)、穩(wěn)步地發(fā)展。另外,本文還針對(duì)中央銀行的利率調(diào)整,分析了這種調(diào)整給商業(yè)銀行帶來的利率風(fēng)險(xiǎn),討論了商業(yè)銀行凈利差與利率調(diào)整之間的關(guān)系。 本文第一部分首先對(duì)研究背景、研究目的和意義進(jìn)行了闡述,認(rèn)為我國(guó)商業(yè)銀行收入主要以凈利差為主,相比之下,國(guó)外銀行的凈利息收入占利潤(rùn)的比重較小。在這種情況下,商業(yè)銀行亟待解決的是如何提高凈利差收入,而不是盲目提高其他收入。然后對(duì)比了影響凈利差因素的國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn),發(fā)現(xiàn)盡管國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究方法和結(jié)果不同,但是大體上看,這些因素集中在微觀、中觀和宏觀這三個(gè)層面上。最后,這一部分還對(duì)本文的研究方法與主要內(nèi)容作了簡(jiǎn)要的說明。 本文第二部分是在上述背景下對(duì)影響商業(yè)銀行凈利差的一些因素進(jìn)行研究,在一些假設(shè)下,以一定的理論分析結(jié)果作為參照,利用1994-2008年的面板數(shù)據(jù)對(duì)全國(guó)主要大型商業(yè)銀行進(jìn)行了實(shí)證分析,得出了銀行凈利差的決定因素,發(fā)現(xiàn)這些因素廣泛存在于微觀、中觀和宏觀這三個(gè)層面中,值得一提的是,在這些因素中包含利率風(fēng)險(xiǎn)因素。 第三部分對(duì)第二部分中的利率風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了更加深入的分析。首先是提出了一些簡(jiǎn)化分析的前提假設(shè),然后提出相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)模型,這個(gè)模型把凈利差和與利率風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的麥考萊久期聯(lián)系起來,以隨機(jī)模擬的方法,靜態(tài)和動(dòng)態(tài)地分析了利率變動(dòng)幅度與凈利差之間的關(guān)系,目的在于討論商業(yè)銀行究竟能適應(yīng)多大幅度的利率調(diào)整,以至于這種利率調(diào)整不是顯得過大,對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的分析有利于檢驗(yàn)利率調(diào)整是否導(dǎo)致金融系統(tǒng)內(nèi)體系大范圍的不適應(yīng),有利于利率政策的制定,并維護(hù)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定。 在第四部分,本文對(duì)以上分析結(jié)果進(jìn)行了一些總結(jié),然后有針對(duì)性地提出一些政策建議,這些建議不僅包括商業(yè)銀行和銀行業(yè)層面上的具體對(duì)策,還包括宏觀經(jīng)濟(jì)方面的政策建議,如建議商業(yè)銀行以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主,合理進(jìn)行投資,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),在充分利用銀行在行業(yè)內(nèi)的各種優(yōu)勢(shì)的同時(shí),把握宏觀經(jīng)濟(jì)走向,監(jiān)測(cè)各種宏觀經(jīng)濟(jì)變量的走勢(shì)等。 第五部分,本文對(duì)所進(jìn)行的分析和研究進(jìn)行了回顧,總結(jié)出了一些創(chuàng)新點(diǎn),如建立了能較為全面分析凈利差的模型,考察前人較少分析的變量,使用較新的數(shù)據(jù),除此之外,本文還使用模擬的方法分析了利率調(diào)整同凈利差的關(guān)系；當(dāng)然,本文也有些許不足之處,如數(shù)據(jù)存在缺失,現(xiàn)實(shí)的復(fù)雜性以及研究所采用的方法。這些創(chuàng)新是需要繼續(xù)堅(jiān)持的,不足是需要在今后的研究中極力避免的。綜合起來看,本文對(duì)商業(yè)銀行凈利差決定因素的分析和對(duì)利率調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)分析值得進(jìn)一步討論。
【圖文】：

tZ的 21.80032.扣 043.0005，‘F魂們:側(cè)an創(chuàng)腳嚼。ata，lue。圖3一 22004一2。。8年中國(guó)十四家商業(yè)銀行NIM概率分布擬合情況資料來源:根據(jù)數(shù)據(jù)，利用 CrystalBall軟件擬合、繪制得到。①這里選用2004一2008這五年的數(shù)據(jù)是因?yàn)�，從整體上看，這些數(shù)據(jù)沒有較大的結(jié)構(gòu)性變動(dòng)，其分布是相對(duì)穩(wěn)定的。36

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【學(xué)位授予單位】：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.2

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本文編號(hào)：2638136