發(fā)布時(shí)間：2020-05-09 00:40

【摘要】：小額信貸——即為小額信用貸款,是指向微型、中小型企業(yè)以及低收入群體提供額度較小的持續(xù)性信貸服務(wù)。 國(guó)際上,在小額信貸的發(fā)展之初,是本著為最貧困的群體服務(wù),為他們提供信用貸款,協(xié)助他們能夠擺脫貧困,其本質(zhì)上是以一種公益性、非盈利性的形式來運(yùn)行的,盡管在這樣的模式下很多小額信貸機(jī)構(gòu)難以生存,收入很難平衡成本,但仍然有諸如孟加拉鄉(xiāng)村銀行這類機(jī)構(gòu)成為這個(gè)時(shí)代的典型代表,形成了小額信貸的一面標(biāo)桿式的旗幟,意欲效仿者絡(luò)繹不絕,很多人躍躍欲試。后來慢慢的有企業(yè)家以其敏銳的嗅覺聞到了小額信貸這一塊蛋糕的商業(yè)價(jià)值所在,逐步的在探索小額信貸商業(yè)化的運(yùn)作模式,他們瞄著最終能夠?qū)崿F(xiàn)利潤(rùn),而且是不菲的利潤(rùn)為最終的目的,經(jīng)過不斷的探索和實(shí)踐,出現(xiàn)了一批較為成熟且成功的案例,例如在印尼等發(fā)展較為落后的國(guó)家就有機(jī)構(gòu)出現(xiàn)了非常高的盈利。小額信貸也就逐漸偏離了其公益性的原始目標(biāo),逐漸的在向商業(yè)化發(fā)展,形成了一種生機(jī)勃勃、前景廣闊的新興產(chǎn)業(yè)。 國(guó)外的小額信貸發(fā)源較早,經(jīng)歷漫長(zhǎng)的階段,就發(fā)展現(xiàn)狀來看相比國(guó)內(nèi)更為成熟和先進(jìn)。從其發(fā)展歷程上,有許多我國(guó)可以借鑒的地方,對(duì)我們有所啟示。但總結(jié)其最為核心和關(guān)鍵的一點(diǎn),在于應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮小額信貸機(jī)構(gòu)的主觀能動(dòng)性,不能讓其始終依靠政府的支持和力量來運(yùn)行,應(yīng)當(dāng)自負(fù)盈虧,實(shí)現(xiàn)通過自我的運(yùn)營(yíng)達(dá)到盈虧平衡甚至盈利,只有這樣小額信貸機(jī)構(gòu)才能夠做到可持續(xù)的發(fā)展,才能夠真正的形成一個(gè)產(chǎn)業(yè),長(zhǎng)期的為貧困群體解決其融資,優(yōu)化資源配置,促進(jìn)社會(huì)的全面發(fā)展。 國(guó)內(nèi)的小額信貸起步較晚,形成之初是政府為了扶貧,為了解決“三農(nóng)”問題而引入。為了能夠解決扶貧資金到村、到戶比較困難的尷尬境地,政府在其扶貧形式的探索上,逐漸的將目光轉(zhuǎn)向已經(jīng)在國(guó)際范圍內(nèi)進(jìn)行的如火如荼的小額信貸業(yè)務(wù)。小額信貸在國(guó)內(nèi)20多年的發(fā)展歷程上,與政府的大力支持是分不開的,政府始終以一種扶持的態(tài)勢(shì)在促進(jìn)著小額信貸的發(fā)展。而正是不斷的借鑒了國(guó)外小額信貸成功的經(jīng)驗(yàn),小額信貸也逐步的脫離了政府的庇護(hù)開始獨(dú)立運(yùn)行,一批又一批商業(yè)化的小額信貸機(jī)構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生。借貸利率也逐步的市場(chǎng)化,唯一對(duì)其的管制則是人民銀行在《關(guān)于小額貸款公司試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》中“小額信貸機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化原則經(jīng)營(yíng),貸款利率上限不得超過人民銀行公布的同期同檔次基準(zhǔn)利率的4倍”的限制,這極大激發(fā)了小額信貸機(jī)構(gòu)參與的積極性,許多企業(yè)家都走上了小額信貸試探性的運(yùn)營(yíng),以期能開辟一塊新的戰(zhàn)場(chǎng),抓住此商機(jī)。小額信貸也由此迎來了生機(jī)盎然的春天。 盡管經(jīng)歷了20多年的發(fā)展,小額信貸在國(guó)內(nèi)也逐步在向著形成一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)而進(jìn)軍,小額信貸機(jī)構(gòu)也逐步的商業(yè)化,開始自負(fù)盈虧,向著探索能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)而努力,但在此過程中,仍然面臨了一些亟待解決的問題,如覆蓋率低、難以形成規(guī)模、難以達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)、信用體系建設(shè)滯后、信用風(fēng)險(xiǎn)難以被有效的評(píng)估和識(shí)別以及管理,這些問題嚴(yán)重制約了我國(guó)小額信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的進(jìn)程。而究其本源,造成這些問題一個(gè)非常主要的因素則是因?yàn)樾☆~信貸機(jī)構(gòu)難以有效的對(duì)其目標(biāo)客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)水平的識(shí)別、評(píng)估以及管理,若無法對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行有效的識(shí)別就無法保證高比例的償還率,如果沒有一套先進(jìn)的針對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的審批流程,就更加的無法在大規(guī)模拓展業(yè)務(wù)的同時(shí)保證其較低的壞賬率水平。正是因?yàn)楦鞔笊虡I(yè)銀行在這個(gè)問題上覺得難以處理,與較大型的企業(yè)相比其風(fēng)險(xiǎn)難控,將這部分群體視為高風(fēng)險(xiǎn)群體,避而遠(yuǎn)之,才給了小額信貸機(jī)構(gòu)這樣的一個(gè)良機(jī),才使得小額信貸機(jī)構(gòu)能夠應(yīng)運(yùn)而生。再加上小額信貸單筆金額小的基本特征就決定了其運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)要達(dá)到收益覆蓋成本這一目標(biāo)必須形成規(guī)模,貸款的量必須上去,這樣對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的審核和控制就顯得更加的重要,是在小額信貸商業(yè)化進(jìn)程中,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)性發(fā)展中迫在眉睫、亟待突破的一項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)。 信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)象無力履約的風(fēng)險(xiǎn),即債務(wù)人未能如期償還債務(wù)從而給經(jīng)濟(jì)主體經(jīng)營(yíng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)形成的主要原因有著其自身的特點(diǎn),信息的不對(duì)稱性是其根本原因,另外由于小額信貸自身的特征也同時(shí)引發(fā)了信用風(fēng)險(xiǎn)的形成,例如小額信貸并不需要抵押和擔(dān)保,業(yè)務(wù)量大、單筆金額小,目標(biāo)客戶信用觀念淡薄、素質(zhì)參差,缺乏方便、完善的個(gè)人信用體系等。 目前國(guó)外對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的研究較為成熟,已經(jīng)從定性的分析過渡到了對(duì)定量模型的開發(fā)。但較為可惜的是,國(guó)外對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的定量模型,大多都是建立在對(duì)中、小企業(yè)上的財(cái)務(wù)狀況分析上,很少有單獨(dú)針對(duì)小額信貸目標(biāo)客戶群體的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的研究和分析。而國(guó)內(nèi)目前雖然也緊跟著國(guó)際步伐,對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的定量模型有著相關(guān)的研究和分析,但還僅僅停留在模仿和檢測(cè)國(guó)外模型對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是否有效的階段上,更多的仍然是對(duì)于小額信貸機(jī)構(gòu)可持續(xù)性發(fā)展的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式的探索,定量分析在實(shí)際管理和運(yùn)營(yíng)中尚比理論分析滯后很多,無法實(shí)現(xiàn)理論與實(shí)踐的有效結(jié)合。 目前國(guó)內(nèi)小額信貸機(jī)構(gòu)對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的管理大多使用的專家評(píng)分法,但其存在著很多問題和不足,難以滿足小額信貸蓬勃發(fā)展的需求。而信用評(píng)分法的引入能夠正好彌補(bǔ)了專家評(píng)分法客觀存在的不足。引入信用評(píng)分模型之后,信貸人員必須通過信用評(píng)分體系來對(duì)客戶資料進(jìn)行評(píng)分,用得出的數(shù)值與公司所設(shè)定的閥值相比較來確定是否放貸或者貸款的定價(jià),避免了其因?yàn)闃I(yè)績(jī)壓力或以權(quán)謀私而放寬審核條件所做出的錯(cuò)誤的信貸決定。同時(shí),公平、客觀的評(píng)分模型也避免了因?yàn)樾刨J員水平的參差不齊、信貸員主觀情緒的變化、公司與公司之間關(guān)注角度的不同而導(dǎo)致的信貸決定的不一致,有利于業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性。另外,快速有效的信用評(píng)分模型可以減少信貸人員的數(shù)量和工作量,有利于提高貸款效率,降低小額信貸機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)成本。因此信用評(píng)分模型的引入對(duì)于小額信貸機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要的實(shí)踐意義。 本文用于構(gòu)建信用評(píng)分系統(tǒng)的主體方法是采用logistic回歸模型,本著全面、有效的原則,搜集了目前國(guó)內(nèi)小額信貸市場(chǎng)最活躍的參與群體、最具典型代表性的群體——個(gè)體工商戶的第一手資料信息,并且從個(gè)人基本情況、經(jīng)營(yíng)狀況、信用狀況三個(gè)大方向去設(shè)計(jì)和統(tǒng)計(jì)其指標(biāo)、變量,盡可能的讓其全部的資料進(jìn)入到備選變量之中,以達(dá)到全面評(píng)估的目的。而后通過odds以及Ⅳ值概念的引入,合理科學(xué)并且有效的對(duì)數(shù)據(jù)及樣本變量進(jìn)行處理和初步的篩選,進(jìn)而可以通過logistic回歸分析,并且根據(jù)極大似然法擬合各變量及其權(quán)重對(duì)于odds的自然對(duì)數(shù)的作用機(jī)理,得到最終被選入模型用以評(píng)估、識(shí)別客戶個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)水平的變量,及得到其相應(yīng)的權(quán)重。由此可以單獨(dú)得到對(duì)每一個(gè)客戶被判斷為好客戶及將會(huì)審批通過其借貸申請(qǐng)的概率值。 由于本文是建立在研究探索一套能夠利于小額信貸公司業(yè)務(wù)開展、具有實(shí)際操作意義、快捷、方便的評(píng)分系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化審批的基礎(chǔ)上,而概率值的表述偏于抽象,因此將對(duì)其概率為一個(gè)得分分?jǐn)?shù),以期更直觀的去描述。筆者按照以500分作為基準(zhǔn)分,客戶好壞比即odds每翻倍一次,則分?jǐn)?shù)提高25分的規(guī)則來對(duì)其概率值進(jìn)行轉(zhuǎn)換,以得到每個(gè)客戶相應(yīng)的得分分?jǐn)?shù)。并且通過理論推導(dǎo),對(duì)原始的logistic回歸模型進(jìn)行等價(jià)變化,將各變量的系數(shù)轉(zhuǎn)換為得分,通過各變量的得分直接計(jì)算出客戶的最后信用評(píng)估得分,從而得到最終的小額信貸評(píng)分審批系統(tǒng),這就比以概率值形式存在的模型更能夠直觀、有效、方便的去理解和運(yùn)用這套評(píng)分系統(tǒng)。 經(jīng)過各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)以及分析,能夠驗(yàn)證本文所構(gòu)建的小額信貸評(píng)分審批系統(tǒng)能夠達(dá)到統(tǒng)一化、規(guī)范化、自動(dòng)化、批量化審批的標(biāo)準(zhǔn),符合小額信貸業(yè)務(wù)急速發(fā)展的需要,為小額信貸機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)提供了一套行之有效的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估系統(tǒng),具有非常強(qiáng)的實(shí)踐指導(dǎo)意義。
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.4

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2655298