本文關(guān)鍵詞：基于Copula-VaR的證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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基于Copula-VaR的證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究

     論文目錄

摘要第1-7頁(yè)

Abstract第7-14頁(yè)

第1章 緒論第14-40頁(yè)

   ·選題背景和選題意義第14-17頁(yè)

     ·選題背景第14-16頁(yè)

     ·選題意義第16-17頁(yè)

   ·國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀第17-35頁(yè)

     ·國(guó)內(nèi)外關(guān)于證券公司風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的文獻(xiàn)綜述第17-19頁(yè)

     ·國(guó)內(nèi)外關(guān)于證券公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量和控制的文獻(xiàn)綜述第19-21頁(yè)

     ·國(guó)內(nèi)外關(guān)于證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理的文獻(xiàn)綜述第21-29頁(yè)

     ·國(guó)內(nèi)外關(guān)于證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的文獻(xiàn)綜述第29-32頁(yè)

     ·國(guó)內(nèi)外關(guān)于Copula函數(shù)研究風(fēng)險(xiǎn)管理的文獻(xiàn)綜述第32-35頁(yè)

   ·研究方法和研究框架第35-40頁(yè)

     ·研究方法第35-37頁(yè)

     ·研究框架第37-40頁(yè)

第2章 證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研究第40-57頁(yè)

   ·證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的界定第40-43頁(yè)

     ·證券公司的概念界定第40頁(yè)

     ·證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的界定第40-43頁(yè)

   ·證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別分析第43-48頁(yè)

     ·證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析第43-44頁(yè)

     ·證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)和識(shí)別分析第44-48頁(yè)

   ·基于層次分析法(AHP)的證券自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的實(shí)證研究第48-56頁(yè)

     ·層次分析法(AHP)的基本原理第48-52頁(yè)

     ·構(gòu)建證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別層次結(jié)構(gòu)模型第52-53頁(yè)

     ·構(gòu)造層次判斷矩陣第53-54頁(yè)

     ·層次排序及一致性檢驗(yàn)第54-55頁(yè)

     ·實(shí)證結(jié)果分析第55-56頁(yè)

   ·本章小結(jié)第56-57頁(yè)

第3章 證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的理論研究第57-70頁(yè)

   ·證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵第57頁(yè)

   ·證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論研究第57-64頁(yè)

     ·市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵與特點(diǎn)分析第57-58頁(yè)

     ·證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心理論分析第58-62頁(yè)

     ·證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略分析第62-63頁(yè)

     ·證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理程序設(shè)計(jì)第63-64頁(yè)

   ·國(guó)外券商自營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式及其經(jīng)驗(yàn)分析第64-69頁(yè)

     ·美林證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式第65頁(yè)

     ·摩根斯坦利自營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式第65-66頁(yè)

     ·雷曼兄弟公司自營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式第66-67頁(yè)

     ·國(guó)外模式對(duì)我國(guó)證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的借鑒意義分析第67-69頁(yè)

   ·本章小結(jié)第69-70頁(yè)

第4章 證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)形成的影響因素研究第70-85頁(yè)

   ·證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀分析第70-76頁(yè)

     ·證券公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征第70-72頁(yè)

     ·證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征第72-73頁(yè)

     ·我國(guó)證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀第73-76頁(yè)

   ·證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)形成的外部影響因素分析第76-78頁(yè)

     ·金融市場(chǎng)創(chuàng)新造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)第76頁(yè)

     ·復(fù)雜多變的國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境第76-77頁(yè)

     ·投資主體機(jī)構(gòu)化及金融市場(chǎng)全球化第77頁(yè)

     ·證券交易制度設(shè)計(jì)存在缺陷第77-78頁(yè)

     ·信息不對(duì)稱(chēng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)第78頁(yè)

   ·證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)形成的內(nèi)部影響因素分析第78-82頁(yè)

     ·自營(yíng)業(yè)務(wù)管理制度不完善第78-79頁(yè)

     ·證券公司的自營(yíng)業(yè)務(wù)違規(guī)經(jīng)營(yíng)第79頁(yè)

     ·自營(yíng)業(yè)務(wù)高度雷同第79-80頁(yè)

     ·自營(yíng)業(yè)務(wù)合規(guī)管理流于形式第80頁(yè)

     ·經(jīng)濟(jì)主體有限理性引致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)第80-82頁(yè)

   ·證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)形成的特殊影響因素分析第82-84頁(yè)

     ·證券市場(chǎng)法律法規(guī)不健全第82-83頁(yè)

     ·利益所得與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)不對(duì)稱(chēng)第83頁(yè)

     ·證券投資基礎(chǔ)性制度建設(shè)不完善第83頁(yè)

     ·政策手段干預(yù)過(guò)多導(dǎo)致自營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高第83-84頁(yè)

   ·本章小結(jié)第84-85頁(yè)

第5章 基于Copula-VaR的證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量研究第85-105頁(yè)

   ·VaR風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)及其測(cè)度第85-89頁(yè)

     ·VaR(Value at Risk)的基本原理第86頁(yè)

     ·VaR度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)與缺陷第86-87頁(yè)

     ·VaR在資產(chǎn)組合中的應(yīng)用與問(wèn)題第87-89頁(yè)

   ·Copula函數(shù)的基本特征分析第89-98頁(yè)

     ·Copula函數(shù)的定義和性質(zhì)第89-90頁(yè)

     ·Copula函數(shù)的分類(lèi)第90-93頁(yè)

     ·Copula方法度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的優(yōu)勢(shì)第93-96頁(yè)

     ·Copula函數(shù)引入VaR技術(shù)的可行性分析第96頁(yè)

     ·基于Copula函數(shù)度量資產(chǎn)組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR第96-98頁(yè)

   ·實(shí)證研究第98-104頁(yè)

     ·數(shù)據(jù)預(yù)處理第98-99頁(yè)

     ·Copula模型選擇和參數(shù)估計(jì)第99-101頁(yè)

     ·t-Copula-VaR模型對(duì)投資組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的直接估計(jì)第101-104頁(yè)

   ·本章小結(jié)第104-105頁(yè)

第6章 基于Copula-VaR方法的證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制研究第105-113頁(yè)

   ·基于Copula-VaR方法的證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制模型第105-106頁(yè)

   ·基于Copula-VaR方法的證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)證研究第106-112頁(yè)

     ·基于Copula-VaR方法的證券自營(yíng)投資組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的應(yīng)用分析第106-109頁(yè)

     ·證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制模型的實(shí)證研究第109-112頁(yè)

   ·本章小結(jié)第112-113頁(yè)

第7章 證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策研究第113-120頁(yè)

   ·“事前”構(gòu)建完善的證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理體系第114頁(yè)

   ·“事中”建立精確的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和實(shí)時(shí)監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)第114-118頁(yè)

   ·“事后”構(gòu)建高效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)化解與處置機(jī)制第118-119頁(yè)

   ·本章小結(jié)第119-120頁(yè)

結(jié)論第120-122頁(yè)

參考文獻(xiàn)第122-132頁(yè)

致謝第132-133頁(yè)

附錄A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄第133頁(yè)

論文編號(hào)BS2179726，這篇論文共133頁(yè)
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