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分形市場中兩類衍生證券定價(jià)問題的研究

發(fā)布時(shí)間:2025-02-05 17:33
  1973年,兩位偉大的金融理論家與實(shí)務(wù)家Fisher Black和Myron Scholes發(fā)表了他們的著名論文“期權(quán)定價(jià)與公司債務(wù)”,給出了歐式期權(quán)定價(jià)的顯式表達(dá)式,即著名的Black-Scholes公式。這是現(xiàn)代金融數(shù)學(xué)的一項(xiàng)具有里程碑意義的突破性成果。從此,金融數(shù)學(xué)的研究得到了蓬勃的發(fā)展,取得了非常豐碩的成果,而且應(yīng)用于金融市場,受到廣泛的歡迎。 本文在分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)積分理論的基礎(chǔ)上,應(yīng)用具有Hurst參數(shù)的分?jǐn)?shù)Black-Scholes模型,對兩類衍生證券的定價(jià)問題進(jìn)行了研究。 首先介紹了金融數(shù)學(xué)發(fā)展的歷史,特別對期權(quán)定價(jià)理論的主要研究內(nèi)容和成果進(jìn)行了綜述。 然后介紹了分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ)知識(shí),包括分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的定義,性質(zhì)及擬—條件期望和擬—鞅。 在此基礎(chǔ)上討論了分形市場中歐式權(quán)證的定價(jià)問題。關(guān)于無紅利支付和有紅利支付的歐式權(quán)證,給出了定價(jià)公式及套期保值策略,還討論了多噪聲情形下的歐式權(quán)證和歐式價(jià)差期權(quán)的定價(jià)問題。 最后討論了分形市場中歐式外匯期權(quán)的定價(jià)問題。關(guān)于歐式外匯未定權(quán)益,歐式外匯期權(quán)以及多噪聲情形下歐式外匯期權(quán)給出了它們的定價(jià)公式。

【文章頁數(shù)】:51 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 金融數(shù)學(xué)的發(fā)展
2 基礎(chǔ)知識(shí)
    2.1 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的定義和性質(zhì)
    2.2 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)積分
    2.3 擬-條件期望和擬-鞅
3 分形市場中歐式權(quán)證定價(jià)
    3.1 無紅利支付的歐式權(quán)證定價(jià)
    3.2 支付紅利的歐式權(quán)證定價(jià)
    3.3 多噪聲情形下的歐式權(quán)證定價(jià)
    3.4 多噪聲情形下的歐式價(jià)差期權(quán)定價(jià)
4 分形市場中歐式外匯期權(quán)定價(jià)
    4.1 歐式外匯未定權(quán)益定價(jià)
    4.2 歐式外匯期權(quán)定價(jià)
    4.3 多噪聲情形下的歐式外匯期權(quán)定價(jià)
5 結(jié)束語
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士期間主要成果



本文編號(hào):4030196

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