發(fā)布時間：2018-04-09 00:36

  本文選題：VaR　切入點(diǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)　出處：《金融研究》2000年07期

【摘要】：近 2 0多年來金融市場迅猛發(fā)展 ,金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)已從信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)向了市場風(fēng)險(xiǎn)。我國金融市場作為一個發(fā)展中的新興市場 ,市場風(fēng)險(xiǎn)必將隨著金融市場的發(fā)展而逐漸加大。VaR方法在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中被廣泛使用。研究VaR的具體操作方法及其對于中國金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理的影響可以防范于未然 ,更重要的是VaR方法提供了一種風(fēng)險(xiǎn)管理的思路 ,這種思路不僅可用于市場風(fēng)險(xiǎn)的管理 ,還可用于信用風(fēng)險(xiǎn)和其它風(fēng)險(xiǎn)的管理。本文探討運(yùn)用VaR方法計(jì)算投資組合潛在市場風(fēng)險(xiǎn)的具體方法 ,進(jìn)而對VaR方法應(yīng)用于我國金融市場以及控制和防范金融風(fēng)險(xiǎn)的若干問題進(jìn)行初探 ,提出相應(yīng)的政策建議
[Abstract]:With the rapid development of financial market in recent 20 years, the main risks faced by financial institutions have shifted from credit risk to market risk.As a developing emerging market in China, the market risk will increase gradually with the development of financial market. VaR method will be widely used in financial risk management.The study of the specific operation method of VaR and its influence on the risk management of Chinese financial market can prevent it from happening. More importantly, the VaR method provides a way of risk management, which can not only be used in the management of market risk.It can also be used in the management of credit risk and other risks.This paper probes into the concrete method of calculating the potential market risk of portfolio by using VaR method, and then probes into the application of VaR method to Chinese financial market and some problems of controlling and preventing financial risk, and puts forward corresponding policy suggestions.
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院!上海200433 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院!上海200433 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院!上海200433
【基金】：財(cái)政部“九五”規(guī)劃科研項(xiàng)目 上海市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目!( 99BBX002)
【分類號】：F832.5

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本文編號：1724096