a国产,中文字幕久久波多野结衣AV,欧美粗大猛烈老熟妇,女人av天堂

當前位置:主頁 > 管理論文 > 證券論文 >

高頻數(shù)據(jù)下高維協(xié)方差陣的RCM算法估計與應(yīng)用

發(fā)布時間:2024-07-05 02:43
  基于因子模型的估計方法是高頻數(shù)據(jù)下高維協(xié)方差矩陣估計的一個重要方向.為了解決行業(yè)分類門限法的主觀性問題,本文使用RCM算法對剔除了主要成分的殘差矩陣進行重新排序并進行分塊對角化門限處理.本文首先在數(shù)值模擬中設(shè)定殘差矩陣包含分塊對角結(jié)構(gòu)并將其順序打亂,隨后使用RCM算法進行重新排序,結(jié)果表明其能夠還原亂序殘差矩陣中所包含的分塊對角結(jié)構(gòu).基于2015年股災(zāi)期間和2018全年的高頻數(shù)據(jù),本文將預(yù)平均法和使用RCM進行分塊對角處理的POET方法進行結(jié)合,并在實證研究中對包括該估計量在內(nèi)的多種協(xié)方差估計量進行了樣本外預(yù)測效果的比較.結(jié)果顯示改進后的估計量具有更好的預(yù)測能力,進行含總敞口約束的最小方差組合投資時的日內(nèi)波動率整體較低.

【文章頁數(shù)】:11 頁

【部分圖文】:

圖3使用RCM還原亂序矩陣的結(jié)果??圖3(a)為某天模擬生成的對角矩陣r,共有11個分塊.圖3(b)為將r按照隨機順序打亂后的矩陣.本??文使用RCM排序算法對亂序矩陣進行重新排列,結(jié)果見圖3(c).可以看出,RCM算法能夠還原r的分塊??

圖3使用RCM還原亂序矩陣的結(jié)果??圖3(a)為某天模擬生成的對角矩陣r,共有11個分塊.圖3(b)為將r按照隨機順序打亂后的矩陣.本??文使用RCM排序算法對亂序矩陣進行重新排列,結(jié)果見圖3(c).可以看出,RCM算法能夠還原r的分塊??

相關(guān)系數(shù)生成過程為:C/(0.15,0.6).噪聲的生成過程為:1^?=?1^+?eit,???AT(0,t/;2).本文為了將重點集中于處理殘差矩陣的方法比較,假定不存在非同步現(xiàn)象,即所有時間點是??同步和等距的.分別取u;?=?0,0.005,0.01,0.05代表不同的噪聲....



本文編號:4000919

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://www.wukwdryxk.cn/guanlilunwen/zhqtouz/4000919.html

上一篇:中藥上市公司投資價值分析  
下一篇:沒有了

Copyright(c)文論論文網(wǎng)All Rights Reserved | 網(wǎng)站地圖 |

版權(quán)申明:資料由用戶30232***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要刪除請E-mail郵箱bigeng88@qq.com
日韩AV在线一区免费超清| 婷婷综合久久狠狠色99h| 国产精品欧美一区二区三区| 精品高清乱伦综合| 亚洲国产精品成人久久蜜臀| WWWW亚洲熟妇久久久久| 久久99精品久久久久久国产| 国产成人精品久久久| 久久99热精品免费观看麻豆| 9277在线观看免费播放| 日韩精品久久无码人妻中文字幕| 亚洲日夜噜噜| 亚洲色图综合网| 色拍自拍亚洲综合图区| 亚洲国产超清无码专区| 久久精品国产福利国产秒拍| 天堂а√中文最新版在线| 欧美乱淫视频| 青青草免费在线| 天躁日日躁狠躁| 92午夜福利免费少妇一区| Aⅴ精品无码无卡在线观看| 国产精品偷伦视频免费观看了| 人人揉揉香蕉大免费| 99久久精品一区二区三区| 婷婷色国产偷v国产偷v| 先锋影音亚洲av每日资源网站| 久久精品国产WWW456C0M| 播放灌醉水嫩大学生国内精品| 国产熟女一区二区三区四区五区 | 亚洲一线产区二线产区区| 狂人色综合| 久久国产72线看观看精品| 亚洲精品无码午夜福利理论片 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 高潮毛片无遮挡高清视频播放 | 丰满岳乱妇在线观看中字无码| 男女啪啪猛烈免费网站| 宅宅午夜无码一区二区三区| 一个人看的www免费视频在线观看| 国产精品单位女同事在线|