典型事實下基于混合Copula函數(shù)的能源期貨市場極端風(fēng)險傳染研究
【圖文】:
技術(shù)路線圖
SHRY圖 4-1 能源期貨收益率自相關(guān)檢驗圖由上圖得知,三個能源期貨市場收益率序列存在自相關(guān)性,基于此,需要在下文的研究中把自相關(guān)性特征考慮進去。通過三個能源期貨收益率序列基本描述性統(tǒng)計結(jié)果可知,三個能源期貨市場拒絕正態(tài)分布假設(shè),具有顯著的尖峰厚尾特征。接下來,本文將根據(jù) QQ 統(tǒng)計量分析法作出三個能源期貨市場收益率序列 QQ 圖,,進一步挖掘收益率分布的尾部特征,如下圖 4-2:
【學(xué)位授予單位】:成都理工大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2019
【分類號】:F224;F724.5;F764
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本文編號:2686389
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