發(fā)布時間：2020-04-11 02:50

【摘要】： 股指期貨作為上世紀八十年最重要的、最成功的衍生金融投資工具，在國際資本市場上地位與作用越來越重要，交易量不斷上升，甚至成為發(fā)展中國家開展金融衍生品交易的首選。本文從股指期貨的概述入手，詳細的分析股指期貨的產生動因、發(fā)展特點、基本功能及市場結構。并運用比較分析和實證分析對韓國、香港等新興市場的股指期貨進行了研究。在前述分析的基礎上，最終形成了對我國開展股指期貨的研究綜述，此部分從我國開展股指期貨的必要性、可行性分析入手，，指出我國開展股指期貨的條件已基本成熟，盡快推出股指期貨具有重大的現實意義；還分析了我國開展股指期貨交易可能帶來的不利影響；探討了我國設立股指期貨交易所必須面臨的交易所的選擇、標的物指數的選擇、交易主體的選擇、風險控制措施及法律法規(guī)的完善等具體問題，并在既要參照國際慣例，又要充分考慮到我國股票市場的規(guī)模、流動性、資金供求、市場結構以及一些獨特因素的基礎上，提出我國股指期貨合約的設計。
【學位授予單位】：武漢理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2003
【分類號】：F832.5

【參考文獻】

相關期刊論文 前3條

1 楊星;股指期貨合約設計的國際比較與借鑒——適度保證金的確立[J];國際金融研究;2001年09期

2 李啟亞;金融衍生產品與中國資本市場的發(fā)展[J];經濟研究;2000年02期

3 謝建軍;我國優(yōu)化指數基金的績效評價及對策[J];證券市場導報;2000年02期

本文編號：2623049