發(fā)布時間：2025-01-08 22:26

　　我國證券投資基金,至今也不過十幾年的歷史,但我國證券投資基金發(fā)展迅速,已成為我國金融市場舉足輕重的機(jī)構(gòu)投資者。在基金經(jīng)理的具體操作當(dāng)中,證券投資基金投資風(fēng)格與策略關(guān)系到基金業(yè)績的表現(xiàn)。本文著重研究我國證券投資基金投資風(fēng)格與策略,結(jié)合國外的情況,分析了我國證券投資基金投資風(fēng)格類型,我國證券投資基金投資風(fēng)格主要分為增長型、價值型與混合型。重點(diǎn)介紹了我國證券投資基金投資風(fēng)格分析方法。一是基于收益的風(fēng)格分析,該分析方法試著通過對比基金的歷史收益率與同期的相關(guān)指數(shù)的收益率的相關(guān)程度來決定基金的類別。二是基于持倉的風(fēng)格分析。與投資風(fēng)格相對應(yīng),投資策略也是本文的重點(diǎn)論述對象,筆者細(xì)細(xì)分析了我國證券投資基金組合投資策略與資產(chǎn)配置策略。當(dāng)然,所有的投資都得考慮風(fēng)險與收益,在本文的第三章,分別分析了基于投資風(fēng)格與基于投資策略的證券投資基金的風(fēng)險與收益。為了使本文有更強(qiáng)的說服力,本文的最后一章還進(jìn)行了實(shí)證分析,以此得出我國證券投資基金投資風(fēng)格與策略方面的結(jié)論。

【文章頁數(shù)】：49 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
緒論
第一章 證券投資基金投資風(fēng)格與策略理論
    第一節(jié) 證券投資基金投資風(fēng)格與策略界定
        一、證券投資基金投資風(fēng)格內(nèi)涵及特點(diǎn)
        二、證券投資基金投資策略含義
        三、證券投資基金投資風(fēng)格與策略關(guān)系
    第二節(jié) 證券投資基金投資風(fēng)格與策略發(fā)展
        一、國外證券投資基金投資風(fēng)格與策略發(fā)展
        二、我國證券投資基金投資風(fēng)格與策略發(fā)展
第二章 我國證券投資基金投資風(fēng)格與策略分析
    第一節(jié) 我國證券投資基金投資風(fēng)格類型及風(fēng)格分析
        一、我國證券投資基金投資風(fēng)格種類
        二、我國證券投資基金投資風(fēng)格分析及評價
    第二節(jié) 我國證券投資基金投資策略分析
        一、我國證券投資基金組合投資策略分析
        二、我國證券投資基金資產(chǎn)配置策略分析
        三、組合投資策略和資產(chǎn)配置策略關(guān)系
第三章 我國證券投資基金風(fēng)險-收益分析
    第一節(jié) 我國證券投資基金投資風(fēng)險與收益評價
        一、資本資產(chǎn)定價模型
        二、因素模型
    第二節(jié) 基于風(fēng)格與策略分析的基金績效衡量
        一、基于風(fēng)格的基金績效衡量
        二、基于策略的基金績效衡量
第四章 我國證券投資基金投資風(fēng)格與策略實(shí)證分析
    第一節(jié) 樣本選取
    第二節(jié) 數(shù)據(jù)說明和處理
    第三節(jié) 實(shí)證結(jié)果與建議
        一、實(shí)證結(jié)果
        二、把握基金投資風(fēng)格與策略的建議
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝



本文編號：4024711