發(fā)布時(shí)間：2017-08-03 04:23

  本文關(guān)鍵詞：Vasicek隨機(jī)利率和純生跳擴(kuò)散模型下的期權(quán)定價(jià)

  更多相關(guān)文章： 純生跳擴(kuò)散過程 隨機(jī)利率 Girsanov定理 期權(quán)定價(jià)

【摘要】：在Vasicek隨機(jī)利率模型且股票價(jià)格服從純生跳擴(kuò)散過程的情形下,利用測度變換的Girsanov定理找到定價(jià)鞅測度,推導(dǎo)出了有連續(xù)紅利支付的且影響股票價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)Brown運(yùn)動與影響利率的標(biāo)準(zhǔn)Brown運(yùn)動相關(guān)時(shí)歐式股票期權(quán)的定價(jià)公式,最后給出此定價(jià)模型的一些特例以及算例.
【作者單位】： 東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;常州工學(xué)院理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 純生跳擴(kuò)散過程 隨機(jī)利率 Girsanov定理 期權(quán)定價(jià)
【基金】：江蘇省普通高校研究生科研創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(CXZZ13-0140)
【分類號】：F832.51;O211.6
【正文快照】： 1引言經(jīng)典的Black-Scholes模型⑴假定股票價(jià)格服從幾何Brown運(yùn)動,無風(fēng)險(xiǎn)利率為常數(shù),股票不支付紅利.大量的金融實(shí)踐研究表明B-S模型與實(shí)際金融市場有較大的偏差,實(shí)際中利率和股票價(jià)格受很多因素的影響會出現(xiàn)隨機(jī)的波動,因此許多學(xué)者對經(jīng)典的B-S期權(quán)定價(jià)模型進(jìn)行了推廣.Merton

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 尚勤,王永茂;隨機(jī)利率下的年金[J];吉林師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2004年03期

2 歐陽資生,謝赤;隨機(jī)利率下的增額壽險(xiǎn)模型研究[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識;2005年10期

3 鐘朝艷;;一類帶隨機(jī)利率離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)持續(xù)時(shí)間問題[J];云南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年S3期

4 于文廣;黃玉娟;;隨機(jī)利率因素下的多險(xiǎn)種破產(chǎn)模型[J];臨沂師范學(xué)院學(xué)報(bào);2006年06期

5 王麗燕;郝亞麗;張海嬌;楊德禮;;隨機(jī)利率下增額兩全保險(xiǎn)[J];大連理工大學(xué)學(xué)報(bào);2010年05期

6 楊微;徐賜文;;隨機(jī)利率離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的幾個(gè)結(jié)果[J];金融經(jīng)濟(jì);2011年06期

7 田吉山,劉裔宏;隨機(jī)利率條件下的壽險(xiǎn)模型[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2000年01期

8 薛紅;隨機(jī)利率情形下的多維Black-Scholes模型[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2005年04期

9 遲國泰;劉冬;杜娟;;隨機(jī)利率下的比例賠付保險(xiǎn)模型[J];運(yùn)籌與管理;2007年03期

10 趙偉;武力兵;沙秋夫;;隨機(jī)利率下的連續(xù)型終身增額壽險(xiǎn)[J];遼寧科技大學(xué)學(xué)報(bào);2008年06期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 郎艷懷;;隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)模型研究[A];2004年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2004年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 薛欣;隨機(jī)利率下的線性增額壽險(xiǎn)研究[D];山東科技大學(xué);2003年

2 孔翠翠;隨機(jī)利率風(fēng)險(xiǎn)模型的分紅問題的討論[D];曲阜師范大學(xué);2008年

3 李沃源;隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算模型的建立與分析[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2010年

4 范修宇;隨機(jī)利率下的保險(xiǎn)精算模型[D];大連理工大學(xué);2005年

5 趙亞;隨機(jī)利率下帶干擾風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題[D];曲阜師范大學(xué);2012年

6 羅百文;隨機(jī)利率和隨機(jī)死亡率下的壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)算方法的研究[D];吉林大學(xué);2010年

7 郭芳;隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算模型研究[D];北京交通大學(xué);2008年

8 任勇;隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算模型研究[D];山東科技大學(xué);2008年

9 秦巖;隨機(jī)利率下帶交易費(fèi)的期權(quán)定價(jià)新模型[D];山東大學(xué);2010年

10 俞雪梨;關(guān)于稀有事件右刪失傘形約束檢驗(yàn)和隨機(jī)利率離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)問題的研究[D];華東師范大學(xué);2005年

，

本文編號：612655