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柏拉圖-伽瑪模型下TVaR風(fēng)險(xiǎn)度量的貝葉斯估計(jì)

發(fā)布時(shí)間:2017-08-09 22:25

  本文關(guān)鍵詞:柏拉圖-伽瑪模型下TVaR風(fēng)險(xiǎn)度量的貝葉斯估計(jì)


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【摘要】:在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的度量及評(píng)估是決策者最為關(guān)心的問題.由于尾在險(xiǎn)價(jià)值度量(TVa R)是一種改進(jìn)的在險(xiǎn)價(jià)值度量,又滿足風(fēng)險(xiǎn)度量的一致性公理,因此TVa R在風(fēng)險(xiǎn)管理得到廣泛的使用.本文對(duì)TVa R度量建立了貝葉斯統(tǒng)計(jì)模型,充分利用風(fēng)險(xiǎn)的樣本信息與先驗(yàn)信息,給出了TVa R的貝葉斯估計(jì),并證明了TVa R估計(jì)的強(qiáng)相合性.最后通過數(shù)值模擬的方法,計(jì)算了不同樣本容量下貝葉斯估計(jì)的效率.結(jié)論表明,即使在樣本容量較小的情況下,本文得到的估計(jì)仍然能滿足實(shí)際使用的需要.
【作者單位】: 江西師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;江西師范大學(xué)計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院;江西科技學(xué)院;江西財(cái)經(jīng)大學(xué)信息管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】Va R度量 TVa R度量 貝葉斯估計(jì) 強(qiáng)相合性
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金(71361015) 中國(guó)博士后基金(2013M540534;2014T70615) 教育部人文社科項(xiàng)目(14YJC630085) 江西省自然科學(xué)基金(20142BAB201013) 江西師范大學(xué)青年成長(zhǎng)基金(004796) 江西師范大學(xué)研究生創(chuàng)新基金(2014010654)~~
【分類號(hào)】:F830.9;O212.8
【正文快照】: 1引引言風(fēng)險(xiǎn)管理是對(duì)影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估,并采取應(yīng)對(duì)措施將其影響控制在可接受范圍內(nèi)的過程.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是在識(shí)別和衡量風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,對(duì)可能發(fā)生的金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和提出相應(yīng)的處理方案,以防止和減少損失,保證貨幣資金籌集和經(jīng)營(yíng)活

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 鄭丹;章溢;溫利民;;具有時(shí)間變化效應(yīng)的信度模型[J];江西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2012年03期

2 方婧;章溢;溫利民;;聚合風(fēng)險(xiǎn)模型下的信度估計(jì)[J];江西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2012年06期

3 余君;章溢;溫利民;;Stein損失函數(shù)下的保費(fèi)估計(jì)[J];江西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2014年02期

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孟濤;;假設(shè)檢驗(yàn)中的隨機(jī)化檢驗(yàn)[J];安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2006年01期

2 朱五英;;關(guān)于刻度參數(shù)的兩樣本的檢驗(yàn)[J];安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2006年02期

3 曾建軍;夏慧異;葉仁玉;;J_(1N)統(tǒng)計(jì)量的優(yōu)化計(jì)算[J];安徽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年06期

4 普映娟;楊朝鳳;;多維適宜測(cè)評(píng)方法研究[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2012年18期

5 劉有新;方龍祥;;定數(shù)截尾數(shù)據(jù)缺失場(chǎng)合下Weibull分布的Bayes統(tǒng)計(jì)分析[J];安徽師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年02期

6 朱五英;;具有部分缺失數(shù)據(jù)兩個(gè)幾何分布總體的估計(jì)[J];安徽師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年01期

7 王慧;;回歸系統(tǒng)的一種有偏估計(jì)與廣義最小二乘估計(jì)的相對(duì)效率[J];安徽師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年05期

8 周興才;高峻增;;F范數(shù)和譜范數(shù)定義下的最小二乘估計(jì)[J];安慶師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年03期

9 楊基棟;;EM算法理論及其應(yīng)用[J];安慶師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年04期

10 張志國(guó);曹洋;孫平;;對(duì)數(shù)正態(tài)分布參數(shù)的精確估計(jì)及其應(yīng)用[J];遼寧科技大學(xué)學(xué)報(bào);2008年Z1期

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前7條

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2 鄧國(guó)華;風(fēng)險(xiǎn)非同質(zhì)時(shí)索賠次數(shù)的統(tǒng)計(jì)研究[J];江西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2004年03期

3 鄭丹;章溢;溫利民;;具有時(shí)間變化效應(yīng)的信度模型[J];江西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2012年03期

4 劉延喜;;Stein損失下BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類方法在人臉識(shí)別中的應(yīng)用[J];東北師大學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年01期

5 方婧;章溢;溫利民;;聚合風(fēng)險(xiǎn)模型下的信度估計(jì)[J];江西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2012年06期

6 王德輝,宋立新;在熵?fù)p失函數(shù)下定數(shù)截尾情形的參數(shù)估計(jì)──指數(shù)分布情形[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);1999年02期

7 林明,韋來生;回歸系數(shù)Stein壓縮估計(jì)的小樣本性質(zhì)[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2002年03期

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 于忠義;;誰開創(chuàng)了貝葉斯學(xué)派?——對(duì)拉普拉斯1774年一篇文章的回顧[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2008年01期

2 徐寶;;壽命產(chǎn)品可靠度的貝葉斯估計(jì)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2011年04期

3 程子紅;;加速壽命試驗(yàn)下參數(shù)的貝葉斯估計(jì)[J];江西科學(xué);2012年01期

4 顧娟,孫漢杰;長(zhǎng)期生存者所占比例的貝葉斯估計(jì)[J];鐵道師院學(xué)報(bào);2000年03期

5 彭燕;貝葉斯估計(jì)和經(jīng)典估計(jì)的對(duì)比研究[J];岳陽師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2002年01期

6 李巖;李小俚;歐陽高翔;關(guān)新平;;基于貝葉斯估計(jì)的神經(jīng)信息流[J];科學(xué)通報(bào);2007年07期

7 田保光;司鳳娟;;貝葉斯估計(jì)的方差比和廣義方差比[J];青島科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年01期

8 邊平勇;張相虎;;一種基于SIS的貝葉斯模型算法[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2010年10期

9 王成斌;;定量特爾斐預(yù)測(cè)的經(jīng)驗(yàn)貝葉斯估計(jì)法[J];北方交通大學(xué)學(xué)報(bào);1991年02期

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李小華;結(jié)構(gòu)參數(shù)識(shí)別的貝葉斯估計(jì)方法及應(yīng)用研究[D];中國(guó)地震局工程力學(xué)研究所;2009年

2 章欣已;基于貝葉斯估計(jì)多品種小批量生產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)過程控制研究[D];上海交通大學(xué);2013年

3 張玉潔;基于評(píng)分的貝葉斯網(wǎng)融合方法[D];云南大學(xué);2011年

4 王朝祿;基于貝葉斯網(wǎng)的廣告點(diǎn)擊率預(yù)測(cè)方法及實(shí)現(xiàn)[D];云南大學(xué);2013年

5 唐思思;基于離散動(dòng)態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的研究[D];東北大學(xué);2013年

6 朱家明;帶有單側(cè)區(qū)間信息的正態(tài)均值的貝葉斯估計(jì)[D];華東師范大學(xué);2002年

7 趙琳;刀切貝葉斯估計(jì)方法[D];吉林大學(xué);2008年

8 盛建芳;基于貝葉斯估計(jì)的二項(xiàng)分布參數(shù)估計(jì)[D];浙江工商大學(xué);2011年

9 夏晉云;多元一維項(xiàng)目反應(yīng)理論模型及應(yīng)用[D];東北師范大學(xué);2011年

10 彭偉;貝葉斯優(yōu)化算法的研究及其在圖像分割中的應(yīng)用[D];哈爾濱工程大學(xué);2010年

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本文編號(hào):647636

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