發(fā)布時(shí)間：2017-08-09 22:25

  本文關(guān)鍵詞：柏拉圖-伽瑪模型下TVaR風(fēng)險(xiǎn)度量的貝葉斯估計(jì)

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【摘要】：在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的度量及評(píng)估是決策者最為關(guān)心的問題.由于尾在險(xiǎn)價(jià)值度量(TVa R)是一種改進(jìn)的在險(xiǎn)價(jià)值度量,又滿足風(fēng)險(xiǎn)度量的一致性公理,因此TVa R在風(fēng)險(xiǎn)管理得到廣泛的使用.本文對(duì)TVa R度量建立了貝葉斯統(tǒng)計(jì)模型,充分利用風(fēng)險(xiǎn)的樣本信息與先驗(yàn)信息,給出了TVa R的貝葉斯估計(jì),并證明了TVa R估計(jì)的強(qiáng)相合性.最后通過數(shù)值模擬的方法,計(jì)算了不同樣本容量下貝葉斯估計(jì)的效率.結(jié)論表明,即使在樣本容量較小的情況下,本文得到的估計(jì)仍然能滿足實(shí)際使用的需要.
【作者單位】： 江西師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;江西師范大學(xué)計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院;江西科技學(xué)院;江西財(cái)經(jīng)大學(xué)信息管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Va R度量 TVa R度量 貝葉斯估計(jì) 強(qiáng)相合性
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71361015) 中國(guó)博士后基金(2013M540534;2014T70615) 教育部人文社科項(xiàng)目(14YJC630085) 江西省自然科學(xué)基金(20142BAB201013) 江西師范大學(xué)青年成長(zhǎng)基金(004796) 江西師范大學(xué)研究生創(chuàng)新基金(2014010654)~~
【分類號(hào)】：F830.9;O212.8
【正文快照】： 1引引言風(fēng)險(xiǎn)管理是對(duì)影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估,并采取應(yīng)對(duì)措施將其影響控制在可接受范圍內(nèi)的過程.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是在識(shí)別和衡量風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,對(duì)可能發(fā)生的金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和提出相應(yīng)的處理方案,以防止和減少損失,保證貨幣資金籌集和經(jīng)營(yíng)活

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號(hào)：647636