發(fā)布時(shí)間：2020-12-08 15:36

　　自古以來(lái),中國(guó)就是農(nóng)業(yè)大國(guó),農(nóng)業(yè)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展中扮演著不可替代的重要角色。2020年1月,中共中央、國(guó)務(wù)院公開(kāi)發(fā)布《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點(diǎn)工作確保如期實(shí)現(xiàn)全面小康的意見(jiàn)》,將“三農(nóng)”與全面小康聯(lián)系起來(lái),為做好“三農(nóng)”,實(shí)現(xiàn)全面小康指明了方向。因此,通過(guò)政府和市場(chǎng)的有形手與無(wú)形手進(jìn)行調(diào)控,維持農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定,改善農(nóng)民收入,有助于激發(fā)農(nóng)民對(duì)種植糧食的積極性,從而保障糧食安全、社會(huì)穩(wěn)定。我國(guó)的商品期貨發(fā)展至今已經(jīng)是第30個(gè)年頭。我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)發(fā)展迅速,成交量也在不斷提升。近年來(lái),已有多類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品期貨品種在全球交易手?jǐn)?shù)排名上位居前列。農(nóng)產(chǎn)品期貨作為風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的一種工具,有助于各類(lèi)市場(chǎng)主體通過(guò)套期保值規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),減小損失。因此,探究農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格與相關(guān)股票價(jià)格是否存在一定的聯(lián)系,可能在一定程度上為企業(yè)及投資者根據(jù)市場(chǎng)中農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格作出合理判斷與決策提供參考。本文選取2018年全球農(nóng)產(chǎn)品交易手?jǐn)?shù)排名第一與第三的豆粕期貨與蘋(píng)果期貨價(jià)格以及相關(guān)行業(yè)上市公司股票價(jià)格為研究樣本。通過(guò)ADF檢驗(yàn)、Engle-Granger協(xié)整檢驗(yàn)、誤差修正模型（ECM）從幾個(gè)方面檢驗(yàn)農(nóng)產(chǎn)品期... 

【文章來(lái)源】：上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)上海市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：50 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
致謝
摘要
Abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 選題背景和意義
        一、選題背景
        二、研究意義
    第二節(jié) 研究?jī)?nèi)容
    第三節(jié) 研究方法
    第四節(jié) 文獻(xiàn)綜述
    第五節(jié) 創(chuàng)新點(diǎn)及不足
第二章 理論基礎(chǔ)
    第一節(jié) 商品期貨的定價(jià)理論
        一、商品期貨價(jià)格的形成
        二、期貨價(jià)格的形成理論
    第二節(jié) 期貨的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
    第二節(jié) 套期保值
第三章 農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)及相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品期貨
    第一節(jié) 我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)的發(fā)展歷程與現(xiàn)狀
        一、我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)發(fā)展歷程
        二、我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
    第二節(jié) 豆粕期貨發(fā)展現(xiàn)狀
    第三節(jié) 蘋(píng)果期貨發(fā)展現(xiàn)狀
第四章 實(shí)證分析
    第一節(jié) 樣本收集與選取
    第二節(jié) 實(shí)證方法
        一、ADF平穩(wěn)性檢驗(yàn)
        二、Engle-Granger兩步法協(xié)整檢驗(yàn)
        三、誤差修正模型
    第三節(jié) 實(shí)證結(jié)果與分析
        一、豆粕期貨
        二、蘋(píng)果期貨
第五章 結(jié)論與建議
    第一節(jié) 研究結(jié)論
    第二節(jié) 建議與啟示
        一、充分利用期貨市場(chǎng)機(jī)制規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
        二、將期貨市場(chǎng)與上市公司作為整體進(jìn)行宏觀調(diào)控
        三、加強(qiáng)期貨市場(chǎng)競(jìng)價(jià)制度建設(shè)
        四、進(jìn)一步豐富期貨上市品種
參考文獻(xiàn)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]Fama-French五因子模型在中國(guó)股票市場(chǎng)的實(shí)證檢驗(yàn)[J]. 李志冰,楊光藝,馮永昌,景亮.  金融研究. 2017(06)
[4]股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究——基于上證50股指期貨[J]. 耿盈.  現(xiàn)代商業(yè). 2017(11)
[5]中國(guó)股票市場(chǎng)流動(dòng)性與動(dòng)量效應(yīng)——基于Fama-French五因子模型的進(jìn)一步研究[J]. 宋光輝,董永琦,陳楊煬,許林.  金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究. 2017(01)
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[7]Fama-French五因子模型比三因子模型更勝一籌嗎——來(lái)自中國(guó)A股市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J]. 趙勝民,閆紅蕾,張凱.  南開(kāi)經(jīng)濟(jì)研究. 2016(02)
[8]投資者結(jié)構(gòu)、交易失衡與商品期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)效率[J]. 王文虎,萬(wàn)迪昉,吳祖光,張璐.  中國(guó)管理科學(xué). 2015(11)
[9]黃金期貨市場(chǎng)與股票市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)沖擊效應(yīng)實(shí)證研究[J]. 陳玲俐.  河南財(cái)政稅務(wù)高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)報(bào). 2013(03)
[10]我國(guó)白糖期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系研究[J]. 陸穎,張士云.  菏澤學(xué)院學(xué)報(bào). 2012(05)

博士論文
[1]我國(guó)資產(chǎn)市場(chǎng)間均值溢出效應(yīng)及波動(dòng)的相關(guān)性研究[D]. 李紅霞.重慶大學(xué) 2012
[2]中國(guó)黃金期貨市場(chǎng)特征及風(fēng)險(xiǎn)控制[D]. 陳秋雨.浙江大學(xué) 2011

碩士論文
[1]對(duì)Fama-French三因子模型的改進(jìn)及在中國(guó)上證A股市場(chǎng)的適用性研究[D]. 李博文.山東大學(xué) 2017
[2]中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格關(guān)系研究[D]. 苗明君.山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2013
[3]我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)證研究[D]. 王向明.復(fù)旦大學(xué) 2011
[4]黃金期貨價(jià)格與黃金類(lèi)股票價(jià)格之間關(guān)系的實(shí)證研究[D]. 何劍.江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010
[5]套利定價(jià)理論實(shí)證檢驗(yàn)[D]. 陳人可.重慶師范大學(xué) 2010
[6]中國(guó)大豆期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)關(guān)系研究[D]. 包娟.江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2009
[7]中國(guó)跨市場(chǎng)黃金投資分析[D]. 高峻航.復(fù)旦大學(xué) 2009



本文編號(hào)：2905306